套利模型的理论基础很简单，两个品种高度相关，然后取价格差的均值和标准差的商作为分界线，大于或者小于某个阈值就反手交易，在区间之内就各持有半仓，典型的均值回归策略。
难点是寻找品种和阈值的确定，别倒是没什么，跑出来的效果也还可以，尝试了一下伊利股份和招商银行的经典组合，在2018年的大熊市之中，勉强拿到正收益，美中不足之处是回测有点大。
基准收益是沪深300。
阈值给的是0.6和-1，我也尝试了其他阈值，这个还算不错。
本文介绍了一种基于均值回归策略的套利模型，通过计算两个高度相关品种的价格差的均值和标准差来确定交易阈值。以伊利股份和招商银行为例，在2018年熊市中实现了正收益，但回测显示存在一定风险。
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