公爵的博客

成交量是市场的“体温计”，连续放大的成交量是行情启动的重要标志。正如“量升价涨”的规律所示，成交量的放大往往伴随着价格的上涨，形成了一种正向的循环，推动行情不断向前。行情启动时，价格往往会突破前期的高点，这一行为表明市场已经摆脱了之前的套牢盘压力，为后续的上涨打开了空间。这种突破往往伴随着成交量的放大，为行情的持续提供了坚实的基础。在这种强劲的市场表现下，那些能够及时入场的投资者往往能够获得丰厚的回报。这种连续上涨的走势，往往能够吸引更多的投资者跟风，从而形成正向的循环，推动行情不断向前。

在通达信、大智慧、同花顺这种常用软件之中，有一系列函数叫未来函数。未来函数顾名思义，使用未来的数据进行画线，所以百分之百正确，跑出来的策略想亏钱都难，所以这些函数经常用来忽悠新手小白，让人觉得非常厉害。其实，所谓的未来函数，一句话概括就是事后诸葛亮，最开始的时候什么信号的都没有，得行情走完之后再画线，并且还在之前没有画线的地方补上画线。举个例子：我想找今天涨停的股票，我希望出现的情况是，在今天盘中出现信号，最好是开盘之前就发出信号，提示即将涨停的股票。如果使用未来函数的话，就会出现，哪只股票

多因子策略是量化交易之中最为常见的策略之一，相当于技术指标之中的均线，只要是学量化都会学到多因子策略。多因子的总体思路很像高考。现在高考也是刚刚结束，也祝愿各位考生金榜题名！我就按照高考的思路简单说说多因子策略，本文就单说其中一点。如果把多因子策略当成高考，每科的成绩就的一个因子的得分。高考的总分就是所有因子得分的加和。那一个考生能否考上重点大学，就看他总分是否够高。对应的多因子策略就是，一只股票是否买入就看这只股票的所有因子的得分之和是否足够高。高考是按照排名录取，将所有的填报志愿的考生，

本篇文章延续上篇《底部均线多头排列选股器》的思路继续往下写。我记得自己刚入行的时候，最喜欢做的事之一就是去抄底，觉得在底部买入是一件多么让人兴奋的事情，但是随着经验的丰富，发现抄底这事的确很难，所以后来对于抄底的欲望逐步下降，操作上从左侧偏向右侧。而在右侧交易之中，其实也有很大的区别，其中之一就是在底部的右侧进场，虽然相对于绝对的底部而言，也算追高进场， 但是进场点位依旧很低，上篇文章《底部均线多头排列选股器》就是这个思路。除此之外，是在右侧交易之中，很多的投资者喜欢放弃抄底，直接选择在主升浪进

最近有投资者朋友问我，能不能调取美股数据，实现相应的投资策略，我研究一下相关的数据接口，发现雅虎金融有免费的数据接口可以调用，这样就有了数据。剩下的就是和A股一样，正常编程就可以了，还是比较简单的。调用雅虎数据接口的方式是在 Anaconda Prompt里输入pip install yfinance ，这个地方比较坑的地方就是经常安装到一半就提示数据传输失败，我是按照了7次才最后提示安装成功，所以大家在安装的时候多一些耐心。给大家展示一下简单均线可视化的效果。以阿里巴巴为例，2020.1.

这几天练习使用backtrader这个平台，发现这个平台的功能的确很强大，但是可视化方面做的实在是惨不忍睹，我深度怀疑他们平台开发人员从小美术就是不及格，做出了的图也太丑了。所以，我打算自己实现可视化部分，尝试用anaconda直接实现可视化，我发现虽然看起来挺简单的东西，不过做起来还真有点小麻烦，不断的要利用DataFrame去抓取特定的时间和价格来画图，而matplotlib画出的图也没比backtrader强太多，仅仅是有所提高而已。数据来源是chioce，也可以用聚宽平台，甚至是简单e...

从今天开始正式开启我的博客之旅，博客内容全部是我自己的量化心得，主要还是为自己将来中工作之中遇到相似问题，可以方便的找到答案，如果能帮到有相似问题的其他同学，我也很开心，如果帮不到的话，不喜勿喷，如果文章中有什么不对的地方，欢迎批评指正。建立第一个简单的量化模型——小市值选股票模型。思路：在A股市场之中，在每个月月底的时候，按照市值排名，选择最小市值的10只股票买入，持有到下个月月底...

套利模型的理论基础很简单，两个品种高度相关，然后取价格差的均值和标准差的商作为分界线，大于或者小于某个阈值就反手交易，在区间之内就各持有半仓，典型的均值回归策略。难点是寻找品种和阈值的确定，别倒是没什么，跑出来的效果也还可以，尝试了一下伊利股份和招商银行的经典组合，在2018年的大熊市之中，勉强拿到正收益，美中不足之处是回测有点大。基准收益是沪深300。阈值给的是0.6和-1，我也...

RSRS（下文通用rsrs）这个模型我很早就想写篇文章，这个模型在没有光大证券写的那篇文章之前，我自己就习惯用这个方式去交易股票，当然对于很多不知道这个策略的投资者而言，只要盯盘超过1个月马上就能发现这个小技巧，并不算什么高深的技术手段，但是把这个指标变成策略的话，坑真心是多啊，本篇以填坑为主，下篇文章，我会根据这个策略进行修改，加上我认为更对的一些方法。rsrs策略的思想很简单——其实交易本...

2018年的A股市场的确是血雨腥风，估值一降再降，不断创出新低，如果使用传统的成长性选股方案，仅仅能够跑赢沪深300指数，想要进一步取得正收益，还真不能完全依靠基本面。通过成长性因子来选股的话，去年的收益是-20%，略微跑赢沪深300的-25%，因子有：1.PB小于22.流动资产／流动负债大于1.23.EPS大于0.24.ROE大于20%5.毛利率大于30%6.营业收入...