稳健性检验套路汇总！（持续更新......）

稳健性检验通常有三种： 一、改变变量的代理（更换自变量、更换因变量的构造方法） 二、改变估计方法，如考虑内生性等（工具变量法、2sls估计法、GMM估计法、DID估计法） 三、改变模型设定，增减变量 第四种就是改变样本，从全国总体到全国面板，到世界各国的面板等；或者改变数据频率，从月度到季度到年度等，也可以倒过来。 第五种就是考虑数据的结构突变或者异质性等特点，应用合适的参数和标准误估计方法，以及对数据进行差分、对数和滤波等转化以后重新计算。

HECKMAN二阶段回归（样本自选择问题）：
*heckman two-step  all-in-one 不可以进行cluster调整
heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep
est store Heck2s
 
*heckman two-step  step-by-step 可以进行cluster调整
probit work married children educ age
est store First
predict y_hat, xb