MA均线策略

最新推荐文章于 2025-10-09 14:06:21 发布

原创最新推荐文章于 2025-10-09 14:06:21 发布 · 1.7k 阅读

1 ·

CC 4.0 BY-SA版权

股票专栏收录该内容

2 篇文章

订阅专栏

本文探讨了基于均线的股票交易策略，通过比较不同天数的均线，如20天和40天，分析其对沪深300指数的年化收益率、最大回撤和夏普比率的影响。结果显示，40天均线策略的年化收益率可达24.34%，而20天均线策略的年化收益率为22.95%。这两种策略的主要优势在于能够有效避险，减少投资损失。

                    
                    当天的收盘价大于N天收盘价的均值，做多持有； 如果小于，做空空仓。
均线的天数越大，年交易次数月少。
根据2005-2016的沪深300的数据，40天的均线年收益率能到24.34%，最大回撤29.26%，年交易次数为13.46，夏普比率1.06
N=20时，年化收益率为22。95%，最大回撤27.41%，夏普比率0.99，年交易次数为22.71
这个策略的最大优点估计就是避灾，所以收益应该不会太差
避灾很重要，不亏是投资中最重要的事。