应用随机过程张波商豪_应用随机过程张波课后答案

应用随机过程张波课后答案

【篇一：随机过程教学大纲】

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一

课程说明

1.

课程基本情况

课程名称：应用随机过程

英文名称：

applications random process

课程编号：

2411223

开课专业：数学与应用数学专业

开课学期：第

6

学期

学分

/

周学时：

3/3

课程类型：专业方向选修课

2

．课程性质(本课程在该专业的地位作用)

《应用随机过程》是面向数学与应用数学专业(应用数学方向)三

年级学生开设的一门任选课，随机过程通常被视为概率论的动态部

分，即研究的是随机现象的动态特征。着重对随时间和空间变化的

随机现象提出各种不同的模型并研究其内在的性质与相互联系，具

有较强的理论性。该学科在社会科学、自然科学、经济和管理等各

个领域中都有广泛的应用。

3

．本课程的教学目的和任务

通过本课程的学习，

使学生能较深刻地理解随机过程的基本理论、

思想和方法，并能应用其解决实践中遇到的随机问题，从而提高学

生的数学素质，加强学生开展科研工作和解决实际问题的能力。提

高学生在建立随机数学模型、分析和解决问题方面的水平和能力，

为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。

4

．本课程与相关课程的关系、教材体系特点及具体要求

先修课程：

微积分、概率论。

掌握随机过程及其有限维分布、数字特征、几种重要的随机过程等

基本概念；掌握马尔可夫过程的定义及性质、马氏链的状态分类、

平稳性和遍历性及连续时间马氏链的基本理论；理解平稳过程的概

念、相关函数的性质，掌握遍历性定理、

相关函数的谱分解、平稳过程的预报

.

了解维纳过程、了解均方微分、

积分等概念和方法；

ito

公式；初步领会随机微分方程在金融中的应

用

.

5

．教学时数及课时分配

二

教材及主要参考书

1

、张波，商豪

.

应用随机过程(第二版)

.

中国人民大学出版社，

2009

2

、张波

编著

.

应用随机过程

.

中国人民大学出版社

, 2001

三

教学方法和教学手段说明