应用随机过程-复习笔记-Chapter4-关于期望的各态历经性习题答案

本文深入探讨了随机过程的各态历经性,通过分析不同类型的随机过程,如正弦余弦组合过程和带有随机相位的余弦过程,验证了其关于数学期望的各态历经性质,并讨论了在相关函数上的各态历经性表现。

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使用教材

本文使用教材:《工科研究生教材·数学系列·应用随机过程》何春雄 编;华南理工大学出版社
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第四章习题

A7. 设随机过程
ξ={ξ(t)=Acos(ω0t+Φ),t∈(−∞,∞)} \xi = \{ \xi(t) = Acos(\omega_0 t + \Phi) ,t\in(-\infty, \infty)\} ξ={ξ(t)=Acos(ω0t+Φ),t(,)}
其中 ω0\omega_0ω0是常数,AAAΦ\PhiΦ是相互独立的随机变量,Φ\PhiΦ服从区间[0,2π][0, 2\pi][0,2π]上的均匀分布。试问ξ\xiξ是否具有各态历经性?


这里只验证关于期望的各态历经性,不验证关于相关函数的各态历经性。

根据教材中的定理4.3.3(p109):

定理4.3.3 设ξ={ξ(t),t∈(−∞,∞)}\xi = \{ \xi (t), t \in (-\infty, \infty )\}ξ={ξ(t),t(,)} 为均方连续的平稳过程,则ξ\xiξ关于均值具有各态历经性的充要条件是:
lim⁡x→+∞12T∫−2T2T(1−∣τ∣22T)[Rξ(τ)−∣mξ∣2]dτ=0{\lim_{x \to +\infty}} \frac{1}{2T} \int_{-2T}^{2T}(1-\frac{|\tau|^2}{2T})[R_\xi(\tau) - |m_\xi|^2]d\tau = 0limx+2T12T2T(12Tτ2)[Rξ(τ)mξ2]dτ=0

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A8. 设随机过程
ξ={ξ(t)=Acost+Bsint,t∈(−∞,∞)} \xi = \{ \xi(t) = Acost + Bsint ,t\in(-\infty, \infty)\} ξ={ξ(t)=Acost+Bsint,t(,)}
其中 AAABBB是零均值不相关的随机变量,且E[A2]=E[B2]E[A^2]=E[B^2]E[A2]=E[B2]。试证ξ\xiξ关于数学期望具有各态历经性,而关于相关函数不具有各态历经性。

解:
这里只验证关于期望的各态历经性,不验证关于相关函数的各态历经性。
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A11. 设随机过程
ξ={ξ(t)=Acos(ω0t+Φ),t∈(−∞,∞)} \xi = \{ \xi(t) = Acos(\omega_0 t + \Phi) ,t\in(-\infty, \infty)\} ξ={ξ(t)=Acos(ω0t+Φ),t(,)}
其中AAAω\omegaωΦ\PhiΦ是相互独立的随机变量,而AAA的均值为2, 方差为4;Φ\PhiΦ(−π,π)(-\pi, \pi)(π,π)上均匀分布;ω\omegaω(−5,5)(-5,5)(5,5)上均匀分布。试求ξ\xiξ是否平稳?是否具有各态历经性?

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注意:流传的答案的解法是不正确的

以下的解法是用期望遍历性的定义去验证的,
但是用定义验证是麻烦的,
以下解法把均方积分当成了普通积分进行求解,是不正确的,
均方积分≠普通积分(虽然在大多数情况下两者算出来的结果是一样的,但过程是不同的)

定义4.3.2 设ξ={ξ(t),t∈(−∞,∞)}\xi=\{\xi(t), t \in (- \infty, \infty)\}ξ={ξ(t),t(,)}为均方连续的平稳过程。若: 12T∫−TTξ(t)dt→L2mξ(T→∞) \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}\xi(t)dt \xrightarrow{L^2} m_{\xi}(T \to \infty) 2T1TTξ(t)dtL2mξ(T)则称ξ\xiξ关于均值具有各态历经性。若对任意τ∈(−∞,+∞)\tau \in (-\infty, +\infty)τ(,+)
12T∫−TTξ(t)ξ(t−τ)‾dt→L2Rξ(τ)(T→∞)\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} \xi(t) \overline{\xi(t-\tau)} dt \xrightarrow{L^2} R_{\xi}(\tau)(T \to \infty)2T1TTξ(t)ξ(tτ)dtL2Rξ(τ)(T)
则称ξ\xiξ关于相关函数具有各态历经性。

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