协方差矩阵的物理含义

协方差矩阵在数学上是一个用于表示两个或多个随机变量之间相关性的矩阵。物理意义上，协方差矩阵表示了各个随机变量之间的协同变化情况。如果两个随机变量具有正相关性，那么它们在数值变化时会同时变化；如果它们具有负相关性，那么它们在数值变化时会相反地变化。如果两个随机变量之间没有明显相关性，那么它们的协方差将为零。因此，协方差矩阵可以用于表示多个随机变量间的相关性。