PyalgoTrade 打印收盘价（二）

最新推荐文章于 2025-09-12 15:58:40 发布

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文章标签： python

原文链接：http://www.cnblogs.com/zhanglong8681/p/7569196.html

本文介绍了一种使用Python实现的简单策略，该策略通过加载Yahoo Finance的CSV数据并利用PyAlgoTrade库来打印每日收盘价格。策略的核心是定义了一个名为MyStrategy的类，其onBars方法用于获取并打印每根K线的收盘价。

让我们从一个简单的策略开始，就是在打印收盘价格的过程中：

from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed


class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
        super(MyStrategy, self).__init__(feed)
        self.__instrument = instrument

    def onBars(self, bars):
        bar = bars[self.__instrument]
        self.info(bar.getClose())

# Load the yahoo feed from the CSV file
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv")

# Evaluate the strategy with the feed's bars.
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()

代码做三件主要事情：

声明新策略只有一种必须定义的方法，onBars，它被称为Feed中的每个栏。
从CSV文件加载Feed。

使用Feed提供的栏来运行策略。
如果您运行脚本，您应该按顺序看到收盘价：

2000-01-03 00:00:00 strategy [INFO] 118.12
2000-01-04 00:00:00 strategy [INFO] 107.69
2000-01-05 00:00:00 strategy [INFO] 102.0
.
.
.
2000-12-27 00:00:00 strategy [INFO] 30.69
2000-12-28 00:00:00 strategy [INFO] 31.06
2000-12-29 00:00:00 strategy [INFO] 29.06

作者：readilen
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來源：简书
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