14、交易策略的制定与测试全解析

交易策略的制定与测试全解析

1. 交易进出点的确定

很多新手常问如何精准找到完美的交易入场和出场点，但实际上这很难做到。因为等待完美时刻的成本往往会超过交易所得的利润。不过，我们可以运用一些进出技术和特定心态来防止亏损。

1.1 入场点

入场规则是，若入场条件触发，即可入场，入场规模基于风险管理和策略条件。例如，当你来到电脑前，发现入场条件具备，但价格已朝交易方向变动了 10%，此时是否入场、等待回调还是放弃该交易呢？只要入场条件触发，仍可入场，并在交易日志中标记此次并非完美时机，以便后续自动化策略时参考。需注意，机器人会在条件满足时精准入场，而我们在计算策略盈利能力时要考虑这种差异。同时，应将可能出现的其他情况添加到交易策略模板中，避免给予自己过多自由裁量权，因为这难以自动化且无法计算成功率。若想成为主观交易者添加直觉和感觉，至少要在有一年技术交易经验之后，直觉是通过汗水和金钱培养出来的。此外，交易结束且情绪冷静后，要思考是否应选择其他入场点，若发现规律，可为策略添加前置条件以提高盈利能力。

1.2 出场点

和入场点一样，不存在完美的出场点，建议按策略条件出场。在加密货币交易中，有时代币会呈指数级上涨，即便我们出场，代币仍可能继续上涨。为利用这种情况，可留 10%的初始仓位，让其冲击更高阻力位或继续持有代币。这虽会影响利润，但能在一段时间内积累喜欢的代币。是否采用此方法，可在盈利后再考虑。

1.3 SHIELD 心态

亏损令人难受，尤其是本可用于投资的钱却在交易中损失。首先，只在自己愿意投资的市场进行交易。其次，不在交易中设置止损，仅在 TradingView 上标记。若止损位在图表上被