价格动量策略 Python 实战

价格动量策略 Python 实战

在金融市场中，价格动量是一个重要的指标，反映了市场的趋势。价格动量策略的核心思想是，当价格上涨或下跌得越快，市场趋势就越强。本文将通过 Python 来实现价格动量策略，并使用历史数据进行回测。

1. 数据获取

我们首先需要获取股票数据。在 Python 中，有许多库可以用来获取数据，例如 pandas、quandl 和 tushare 等。在本次实战中，我们将使用 tushare 库，请确保已经安装该库并已经注册了 API，否则无法获取到数据。

import tushare as ts

获取股票数据

data = ts.get_k_data(‘000001’, start=‘2020-01-01’, end=‘2021-01-01’)
print(data)

在上面的代码中，我们使用 tushare 库获取了沪深300指数在 2020 年至 2021 年的日线数据，其中 ‘000001’ 表示上证指数的代码。我们可以通过打印出 data 来查看获取到的数据是否正确。

2. 计算价格动量指标

在价格动量策略中，我们需要计算价格动量指标来判断市场趋势。价格动量指标可以通过计算当前价格与一段时间前的价格之差来得到。在本次实战中，我们将使用 10 天的时间段来计算价格动量指标。

计算价格动量指标

data[‘momentum’] = data[‘close’].diff(10)
print(data)