高频交易的回测算法

已于 2024-05-27 00:56:31 修改
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分类专栏： 量化投资学习二三事 文章标签： 算法
于 2024-05-27 00:47:37 首次发布
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这篇博客分享了高频交易的回测算法，包括数据的读取和回测过程。项目提供了详细的数据准备教程，并介绍了回测框架，内含多种交易指标。

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金融高频交易策略回测平台
AI天才研究院
03-06 825
本文将深入探讨金融高频交易策略回测平台的设计与实现。我们将从背景介绍、核心概念、算法原理、系统架构到项目实战，逐步分析并讲解如何构建一个高效、可靠的回测平台，以帮助金融从业者评估和优化交易策略。高频交易（High-Frequency Trading，简称HFT）是利用计算机算法在极短的时间内进行大量交易，以获取微小利润的交易方式。高速决策：通过先进的算法和高速网络，交易决策可在毫秒级别完成。高频交易：交易频率极高，每天可进行数百万次交易。低风险：通过分散投资，降低单一交易的风险。自动化。
科学的机器学习量化回测方法
Edenfranx的博客
08-06 1159
主要分享了一套科学且适合实盘的机器学习回测方法。并且提供相关的因子计算代码。代码获取方法于文章结尾。
HftBacktest: 高频交易回测利器
gitblog_00041的博客
05-18 920
HftBacktest: 高频交易回测利器 hftbacktest A high-frequency trading and market-making backtesting tool accounts for limit orders, queue positions, and latencies, utilizin...
自动交易员指南（二）
最新发布
龙哥盟
11-18 2168
原文：annas-archive.org/md5/1d649bd514cf61e6e48fdfe720ef452b。
Crypto Market Maker Project: 做市商 高频交易 回测
weixin_40042498的博客
03-06 3405
Crypto Market Maker Project: 做市商 高频交易 回测
我是高频交易员
量化交易研究
12-04 4913
｜证券时报记者 沈宁 早上8点30分，维多利亚港畔，香港中环写字楼的玻璃幕墙反射出耀眼的光，一群步履匆匆的金融从业人员开始了新一天的工作。刚到办公室的李兆明（化名），无暇欣赏海景，迅速打开电脑，开始调整策略参数，开始了一场在毫秒甚至纳秒级赛道上的博弈。 研究、交易、监控——作为一名高频交易员，李兆明对此早就习以为常。2013年美国硕士毕业回国后，李兆明一直从事与高频交易相关的工作，目前在一...
算法交易策略回测代码：回测交易策略的代码-matlab开发
06-01
%作者：Moeti Ncube %这是可用于回测交易策略的代码。 所使用的示例策略部分用于开发中频算法交易策略； 这是我们用来分析刻度数据的一些回测编码。 此代码可用于回测时间序列的交易策略，该时间序列的第一列是价格向量，交易指标位于第二列。 我将使用 NG 期货合约进行交易，并根据分时跟踪盈亏（NG 以分时交易，因此 ICE 上的 .001 分时约为 70 美元/合约，NYMEX 上为 10 美元/合约） 超过 17 天，此数据集的策略在 NYMEX 上的收益约为 1060 美元，在 ICE 上为 7427 美元。 数据存储在第一列，一个（专有）指标，基本上跟踪市场的速度，存储在第二列。 % 可以调整此代码以合并另一个数据集/指标，只要它假定我将在此处描述的基本策略大纲。 这实际上是我真正策略的简化。 例如，我真正的买入/卖出指标更新为 vt=max(v1,....vt-1)
向量化回测系列2——全市场股票回测
weixin_44566452的博客
03-15 1875
上次我们讲解了如何在单只股票上进行向量化回测： https://blog.youkuaiyun.com/weixin_44566452/article/details/123493077 现在我们要讲这个方法推广到全市场，一次性在所有股票上测试我们的策略。 上次我们提到，向量化回测需要的材料有： 1. 收益率矩阵 2. 策略条件矩阵 那么如果我们希望在全市场的股票上测试，就需要拥有全市场股票的收益率矩阵和策略条件矩阵。 这里我们同样采用加减乘除的方式，先计算收益率矩阵： 然后计算策略条件矩阵，.
量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗&筛选主力合约
12-15 563
【代码】量化交易之HFT篇 - 大商所L2高频数据清洗&筛选主力合约。
金融工程之量化交易算法：高频交易：量化交易模型的回测与评估.docx
11-01
高频交易（HFT）是量化交易中的一种特殊形式，它利用先进的计算机技术和复杂的算法，在极短的时间内执行大量的交易，目标是捕捉市场中的微小价格波动来获得利润。HFT的交易决策速度通常以微秒或毫秒计，这要求交易...
高级高频交易，秘密武器在此！通过OBI 和 VWAP 提升性能
weixin_70955880的博客
11-05 1449
高频交易（HFT）借助复杂算法与高速数据处理，能以极快速度完成交易，彻底改变金融市场。如今交易者都想利用最小市场低效，所以了解并实施先进 HFT 策略至关重要。本文深入剖析纽约证券交易所（NYSE）订单簿机制，解读读取数据的技巧，还介绍一种融合订单簿不平衡（OBI）与成交量加权平均价格（VWAP）的复杂 HFT 策略。通过探寻历史成功案例、详细阐述经测试算法，并展示全面回溯测试与性能结果，为想在高风险高频交易领域崭露头角的交易者提供了坚实框架。
机器学习和模式识别在算法外汇和股票交易中的应用：简介
sentdex的博客
08-20 169
这段文字介绍了一个利用机器学习进行股票和外汇交易分析的系列视频课程。课程以Python 2.7为编程语言，旨在通过基础的机器学习原理、回测、统计分析和编程实践，帮助学员掌握相关知识，并强调课程仅供学习参考，不构成任何投资建议。 课程的目标是使用基础的机器学习原理，找到可行的交易规则，并通过手工操作的方式进行实践，避免依赖现成的软件包。课程将重点关注两个方面： 寻找交易算法： 利用机器学习原理，从...
高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）
05-09
高频交易系统编写（纳秒级，多进程，分布式，附基础代码）这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个高级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。课程内容从C++环境的安装开始使用，到期货数据采集，完美实现一套期货交易高频软件开发（也可做虚拟货币交易），既可以使用C++编写策略又可以通过python编写策略（pybind）。本系统架构设计的特点在最后一章进行了说明，之所以在支持多进程的基础上，又额外支持（跨国，跨省，跨机房）的分布式，是因为有些投资策略有保密的要求，例如：1. 需要把一个策略分摊在多个不同的期货公司（如果交易股票则是多个不同的证券交易所，交易虚拟货币则是多个不同的虚拟交易所），本系统架构都可以完美支持。2 当然，这样的系统架构可以完美提供股票和期货股指的对冲交易策略，因为使用了不同的IP地址，故他人无法通过大数据进行合并逆向推测策略原理。3. 其他需求 课程注重实战，学员上课后，可以达到：日常进行的高频交易，自定添加新的股票接口，添加新的虚拟货币交易所。  
用python将卡尔曼滤波技术和统计套利应用在期货市场
bigquant的博客
07-02 1171
本项目实施的交易策略称为“统计套利交易”，也称为“配对交易”，是一种逆势策略，旨在从某个配对比率的均值回归行为中获利。该策略背后的假设是，显示协整特性的对的价差本质上是均值回归，因此如果价差显着偏离均值，将提供套利机会。......
0017-量化第四天：QMT—指数增强回测算法注释学习
m0_68750710的博客
04-12 2053
学会动态跟踪市场调整权重来调整买卖数量
译算法交易策略的成功测一
塞尔达的传说
04-24 525
译 算法交易策略的成功回测之一 介绍 本来来自英文网站 QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorithmic Trading Strategies - Part I] 市面上介绍算法交易的文章虽然不算多，但也不少，很多量化爱好者也会在各大论坛对自己的策略进行分享， 一般的流程就是策略描述，策略代...
你知道吗，你的回测结果可能都是错的
四纪启悟 · 数据科学
01-22 3764
https://www.joinquant.com/post/1629 如果没有意外，你之前一直在使用前复权价格做回测，使用前复权价格回测存在未来函数（未卜先知，提前使用未来的数据），因此你的回测结果都是错的。 Tell me why？ 使用前复权价格，不论回测开始时间、结束时间是何时，使用的数据都是基于今天（回测当天）或某个时间的复权因子进行前复权获得的价格，因
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