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量化投资技术
专注个人量化
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【量化科普】Beta,贝塔
Beta值是通过统计方法计算得出的,它反映了资产收益率对市场收益率变化的敏感度。具体来说,Beta值是资产收益率与市场收益率之间的协方差除以市场收益率的方差。其中,表示资产i的收益率与市场收益率的协方差,Var(Rm)表示市场收益率的方差。原创 2025-02-20 10:41:27 · 450 阅读 · 0 评论 -
【量化科普】Alpha,阿尔法
在量化投资领域,Alpha(阿尔法)是一个非常重要的概念。简单来说,Alpha代表了投资策略或投资组合相对于市场基准的超额回报。换句话说,它是投资者通过选股、择时等策略获得的超过市场平均水平的收益。原创 2025-02-20 09:11:55 · 353 阅读 · 0 评论