u010069259的博客

计数过程如果用N(t)N(t)N(t)表示到时刻ttt为止已发生的“事件AAA”的总数，若N(t)N(t)N(t)满足下列条件：1.N(t)≥0N(t)≥0N(t)≥02.N(t)N(t)N(t)取正整数值3.对任意两个时刻t1&lt;t2t_1&lt;t_2t1​<t2​， 有N(t1)&lt;N(t2)N(t_1)&lt;N(t_2)N(t1​)&...

随机过程1 概率论基础（1）随机变量函数的概率密度对于任意的单调函数g(x)g(x)g(x),都有fY(y)=fX(x)∣J∣x=g−1(y)(J=dxdy)f_Y(y)=f_X(x)|J|_{x=g^{-1}(y)} (J=\frac{dx}{dy})fY​(y)=fX​(x)∣J∣x=g−1(y)​(J=dydx​)对于非单调函数，可以根据单调性分段。例: 考虑一个平方律...