黄金与螺纹钢期货实战：高夏普率DualThrust策略解析

市场有风险，投资需谨慎，回测结果不代表未来表现。本策略示例旨在学习交流，实盘前务必充分理解并进行严格测试。以下代码均基于天勤量化test编写，仅作参考，不为交易结果负责！！！ 

Dual Thrust策略（难度：中级）

Dual Thrust策略介绍

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。它的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一开盘区间突破策略，以今日开盘价加减一定比例的昨日振幅，确定上下轨。日内突破上轨时平空做多，突破下轨时平多做空。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High（最高价）的最高价，LC是N日Close（收盘价）的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low（最低价）的最低价。

开盘区间突破策略基本原理

• 在今天的收盘，计算两个值：最高价-收盘价，和收盘价-最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值。把结果称为触发值。