机构级日内策略：R-Breaker在能源期货市场的实战表现

 市场有风险，投资需谨慎，回测结果不代表未来表现。本策略示例旨在学习交流，实盘前务必充分理解并进行严格测试。以下代码均基于天勤量化test编写，仅作参考，不为交易结果负责！！！

R-Breaker策略（难度：初级）

策略简介

R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，根据S&P至2011年底的统计，R-Break也多次名列前十，由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中就包括 R-Breaker 等模型，它们的业绩不一定总是能排进前十名的榜单，但长期以来具有较高的一致性。

前十大S&P 交易系统排名
排名交易系统名称	年收益率 %
1 FT Classic	107.30%
2 TSL_SP_1.0Z	76.90%
3 TSL_CEL_SP1	74.50%
4 Keystone	54.10%
5 Impetus SP	50.50%
6 Big Blue 2	49.60%
7 Strategic 500	45.50%
8 STC SP Daytrader	42.00%
9 R-Breaker	37.10%
10 %C Daybreaker	36.30%

资料来源：优快云博客

策略的基本原理

1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。（策略源码在文章最后）