Aberration策略解密：布林线冠军系统的30年实战神话

 市场有风险，投资需谨慎，回测结果不代表未来表现。本策略示例旨在学习交流，实盘前务必充分理解并进行严格测试。以下代码均基于天勤量化test编写，仅作参考，不为交易结果负责！！！

Aberration策略（难度：初级）

什么是Aberration策略？

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于 1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，有趣的是Keith并不是交易员出生，他在美国空军服役超过20年，专攻武器的导航系统，在时间序列数据的处理上有深厚的功力。自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排第一，并曾创下多年收益100%以上的记录。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。

Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓 60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受比较大的资金量。

Futures Truth排名	2001	2005
1	Aberration	Aberr