基于优化算法的BP神经网络汇率预测研究

基于优化算法的BP神经网络汇率预测研究

近年来，随着全球经济一体化进程的不断加快，外汇市场已成为全球最大的金融市场之一。然而，汇率波动的不稳定性和不可预测性给投资者带来了巨大的风险和挑战。因此，如何进行有效的汇率预测成为了众多投资者所关注的热点问题。

为此，本文提出了一种基于差分进化算法优化BP神经网络的汇率预测模型。该模型通过对历史汇率数据的学习和训练，构建BP神经网络，从而实现汇率预测。同时，引入差分进化算法对BP神经网络进行参数优化，提高了模型的泛化能力和预测精度。

以下是本文的matlab源代码实现：

% 数据读取与处理
data = xlsread('forex_data.xlsx');
data = normalize(data)<