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会编程的猫头鹰
这个作者很懒,什么都没留下…
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[Quant][Note] Deep Learning for Limit Order Books
作者Justin的文章很多集中于机器学习,这篇文章使用机器学习的方式预测order book对于价格变化的影响, 其实technique并不是特别fancy,把softmax结合进去定义了所谓的spatial model。预测分为两种,其一是预测下一次best bid /ask 变化的时候,对于不同 order book level上面best ask/bid的概率分布;另一种是取固定的时间间隔进行预测(作者这里使用了1s)。原创 2022-09-19 01:04:45 · 473 阅读 · 0 评论 -
[Quant][Note] Yield Curve Momentum
Yield Curve momentum 论文阅读笔记原创 2022-09-07 01:10:17 · 292 阅读 · 0 评论 -
[Quant][Note] Diversifying Macroeconomic Factors - for better or for worse
论文笔记,Frontiers of factor investing 2020会议的一篇文章,有关宏观因子的对于12中asset的return表现原创 2022-08-31 01:13:16 · 295 阅读 · 0 评论 -
[Quant][Note] A Composite Four-Factor Model in China
A Composite Four-Factor Model in China 阅读笔记原创 2022-03-12 15:04:30 · 590 阅读 · 0 评论 -
[Quant][Note] The Best Strategies for Inflationary Times
Bernstein Fabozzi Jacobs Levy获奖论文中的最佳论文,阅读笔记原创 2022-03-07 00:35:32 · 225 阅读 · 0 评论 -
[Quant][Note] Empirical Asset Pricing via Machine Learning
题目Empirical Asset Pricing via Machine Learning论文链接论文pdf链接发表时间2018.09.04论文作者Shihao Gu, Bryan Kelly, Dacheng Xiu(未完待续)内容简要本篇论文使用相对常见的机器学习算法(包括NN,Tree,OLS, generalized linear model等)作为benchmark,给大家呈现机器学习在股票return预测中的应用,体现出机器学习能够比较好的超越传...原创 2022-01-23 00:28:58 · 2718 阅读 · 0 评论 -
[Quant][Note]Can machines Learn Finance
题目Can machines “Learn” Finance论文链接https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624052发表时间2020.01.10论文作者(AQR) Ronen Israel, Bryan T. Kelly, Tobias J. Moskowitz内容简要本文简单介绍了机器学习的概念,如何能将机器学习应用于金融领域,当前的主要金融领域ML的简单应用和研究现状知识点和CV,N...原创 2022-01-15 21:56:45 · 1909 阅读 · 0 评论 -
[量化指标]Ta-Lib指标详解与应用
talib指标的解释、用法与理解原创 2021-08-08 19:22:23 · 5581 阅读 · 1 评论