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4. 精通Python，熟悉Rust或C++3. 熟悉Python nodejs c++如果你会其中一项，那么我们就可以聊聊啦~2. 对做市商机器人及时调整参数。资金和策略太多一个人管理不过来。1. Python异步策略开发。1. 对量化系统进行风险评估。2. 节点搭建并优化低层。地点江西赣州，欢迎加入。1. 监控套利运行状态。1. 网络延迟架构师。2. 数学建模并优化。3. 系统内延迟优化。

直接上代码："""枢轴点 最高价"""def PivotHigh(df, left, right=0): right = right if right else left df['pivot'] = 0.0 for i in range(len(df)): if i >= left+right: rolling = df['High'][i-right-left:i+1].values m = max(ro

1.策略原理Dca：Dollar cost averaging 美元平均成本使用均线确定趋势均线金叉后 买入初始 N% 量然后确定十条网格线 （网格之间间距越来越大）每个网格线买入点的量倍投止盈：持仓成本固定 1.5%止损：第十条网格价格线的 N%于普通马丁和网格不同，带有止损不会被套和爆仓网格线和加仓量计算代码：seting = { 'base_size': 5, #初始下单量 % 'safety_size': 2,

1. 策略原理当收盘价上穿下轨，做多当收盘价下穿上轨，做空代码：seting = {'name': 'BBv3', 'symbol': 'BTCUSDT', 'kTime': '15m', 'bb_len': 7, 'buy_len': 44, 'buy_mult': 2.664, 'sell_len': 20, 'sell_mult': 2.54, 'buy': 1, 'buyZhiying': 12.704, 'buyZhisun': 7.525, 'sell': 1, 'sellZ

1.策略原理计算Rsi值，再计算Rsi的Ma值，进行相减：Rsi-Ma(Rsi)再把相减的值进行Ma平滑：Ma(Rsi-Ma(Rsi))最后的结果 上穿0，开多，下穿0，开空2. 回测结果三个交易对组合投资，1小时K线：0原文地址:Rsi MA平滑策略 - 苏慕白的博客...

1.策略原理一个很简单的策略突破上轨，且Rsi没有超卖时做多，价格回归中轨时平仓代码：seting = {'name': 'BB', 'symbol': 'ETHUSDT', 'kTime': '15m', 'bb_len': 129, 'bb_mult': 2.259, 'rsi_len': 22, 'rsi_long_min': 15, 'rsi_long_max': 76, 'rsi_short_min': 12, 'rsi_short_max': 74, 'buy': 1, 'buy

1.策略原理很简单的一个策略，只用了DMI一个指标获得DMI两条线后相减，再把值做平滑处理值 > 0 且大于上一个值 就做多DMI指标的计算可以看我发过的ADX指标里面有代码："""DMI指标策略"""def DMI(r, df, seting): a, b = DI(r, seting['dmi_len']) df['dmi'] = a-b if seting['ma_type'] == 'sma': df['dmi']

1.策略原理开仓条件：Boll开口扩大，中轨往上走，Rsi没有超买，Atr大于前值平仓条件：Boll开口缩小，中轨往下走2.回测结果15mK线：原文地址:Boll布林带波动率策略 - 苏慕白的博客

1.策略原理这是基于 p 信号构建交易策略的示例。 p 信号表示 Kolmogorov 概率空间中 交易对的 D 帧系统状态的熵。TradingView完整源码：strategy("P-Signal Strategy:", precision = 3)//// Parameters and const of P-Signal.//nIntr = input(title = "Number of Bars", type = input.integer, defval = 9, minva

1.策略原理原理用K的值，再进行趋势过滤平滑，适合分钟K线，2m 5m 15m计算太过复杂，实现也弄了挺久，直接放代码2. 回测结果2021 5m 多空2020 5m 多2021 15m 多2020 15m 多2020年的回测没有参数调优原文地址：KDJ OTT平滑策略 - 苏慕白的博客...

1.策略原理VWAP：交易量加权平均线，这里周期用的一周，也就是每周一早上八点重置Fibo：斐波那契黄金分割线根据VWAP线+Fibo比例，设置四条轨道，突破上轨后做空，突破下轨后做多价格回到VWAP线平仓通道计算代码：2.回测结果PS：参数没有做最优化ETH 今年回测结果：BTC 今年回测结果:3. 结语交易次数低，收益也过少，不如趋势策略，不过胜在胜率高暂时不考虑实盘原文地址：VWAP+Fibo斐波那契 反转策略 - 苏慕白的博客...

1. VWAP成交量加权平均线算法：公式：(price * Volume) / Volume详细解释：当日累积（（High+Low+Close） / 3 * Volume）再除以当日累积交易量当日是指每天早上8点重置累积的量（TradingView中是这样）有需求可以自行看代码自行修改重置的时间2. 代码实现：impot time"""字典转数组"""def GetSrc(r, name): if name == 'o+h+l+c': src = .

1. 策略原理V1版本：EMA交叉策略 - 苏慕白的博客原理基本和第一个版本一致，只是增加了入场的两个条件:增加一条超长线，例如EMA200，然后短线必须在超长线之上，之间的标准差一样做归一化阈值过滤，（短线可以选择不在中线之上） 形成回调后入场回调例子：回调代码描述:df['bars_max'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).max()df['bars_min'] = df['Close'].rolling(seting[.

代码：```python3import talib as tltl.LINEARREG(df['Close'].values, 10) #线性回归 ```结果和TradingVeiw计算的一致

1. 总结有实盘意义的策略：bias乖离率 短周期+长周期 Open+Close交叉 Supertrend超级趋势（ATR通道） 金字塔买入策略 Keltner渠道 （三重EMA+ATR渠道） Keltner渠道 v2 （MA+ATR渠道） 鳄鱼线 EMA交叉没实盘意义的策略：快速MACD、MACD的各种交叉（什么二次金叉，水上水下） RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底，进场还行，出场拉夸 ..... 不写了，太多了几十个。哈哈买入卖出：构造EMA+ATR通道

1.策略原理刚刚看到一个金字塔买入策略中线上穿长线 并且 短线上穿中短线 时买入一份最多持有七份买入后设置每份的固定止盈止损这个类似于网格和马丁但是这个有止损不会爆仓和被套如果连续几次买入七份都被止损才会爆仓就是赌会继续上涨，2.回测结果这里设置的是 每份止盈3% 止损10%博客原文：金字塔买入策略 - 苏慕白的博客...

1.引用：import pandas as pdimport numpy as np2.代码#RSI中使用的移动平均线。 它是指数加权移动平均线，alpha加权值 = 1 /长度def RMA(r, days, name=0): cps = [ v[name] for v in r ] if name else r rmas = [0 for i in range(len(cps))] # 创造一个和cps一样大小的集合 alpha = 1 / days

1. ADX指标可视化//@version=5indicator("Average Directional Index", shorttitle="ADX", format=format.price, precision=2, timeframe="", timeframe_gaps=true)adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")dilen = input(14, title="DI Length")dirmov(len) => up

1.核心代码2.原理开仓后根据开仓价格设置4.5% 止盈平仓15%20% 止盈平仓75%4% 止损平仓100%指标出场信号 平仓100%3.PS感觉止盈完全没必要，跑出来的结果只是胜率提高了，最终盈利结果没有提高原文：一种止盈止损方式 - 苏慕白的博客...

1.核心代码2.策略原理当突破上轨时做多，突破中轨时平多当突破下轨时做空，突破中轨时平空3.回测结果45m周期 今年1小时周期 最近两年1小时周期 最近三年博客原文：https://sumubai.cc/post/18...

0.前言市场是随时变化且无情的回测只能做为参考，不代表此策略会一直有效1. 策略原理ATR：真实波动指数前一根收盘价上穿 收盘价+ATR 则做多钱一根收盘价下穿 收盘价-ATR 则做空此策略因为是价格突破，相比上一个EMA策略交易次数会减少很多2. 回测设置虚拟币：BTCUSDT、ETHUSDT （参数根据遗传算法得出）股票：茅台、五粮液 （参数使用默认参数）手续费：双边万4%根据我的经验，趋势策略更适合跑ETHUSDT3. 回测结果BTCUSDT：

0.前言市场是随时变化且无情的回测只能做为参考，不代表此策略会一直有效1. 策略原理前一个K线的EMA短线上穿长线EMA则做多核心处理：使用Close+High+Low+Open/4 的EMA交叉 短线和长线的标准差归一平稳，再做阈值过滤以上两种处理可以有效减少缠绕导致的震荡利润回吐最后用遗传算法找出收益率、回撤最佳的参数2. 回测设置使用的交易对：ETHUSDTK线周期：2h手续费：双边万4%3. 回测结果2020年：2021年：.

1. 参数说明r：K线数据，字典或者数组days：指标长度name：使用哪一个字段，填’Close’即可，如果不填则代表r是数组而不是字典变量r 字典结构图如下：{ { 'Time': 0, 'Close': 0, 'Open': 0, 'High': 0, 'Low': 0, 'Volume': 0, }}2. ATR 真实波动幅度 （需配合下面的指标）def A