20、投资策略与日本蜡烛图模式识别研究

投资策略与日本蜡烛图模式识别研究

在金融投资领域，有效的投资策略和准确的市场预测一直是投资者关注的焦点。本文将介绍一种投资策略的研究成果以及基于日本蜡烛图的模式识别方法在股票市场预测中的应用。

投资策略研究

该投资策略的研究针对不同的 R 值和不同的时间范围展开。研究中，学习/测试比率为 5/1 和 8/2 的结果十分有趣。增加学习期，再增加测试期，并未取得良好的结果。因此，鉴于参数的高变异性，建议经常计算最优参数。

从累积利润图的最终值可以看出，该策略的平均有效性（即每根蜡烛的平均利润）较高，每小时可达几个到几十个点。例如，图 8 中在 5000 根蜡烛的模拟中，累积利润曲线的最终结果约为 1.0，每根蜡烛的利润约为 2 个点；图 9 中每根蜡烛的利润约为 15 个点，图 10 约为 13 个点，图 11 约为 9 个点。

以下是不同图对应的每根蜡烛利润情况：
| 图编号 | 每根蜡烛利润（点） |
| ---- | ---- |
| 图 8 | 2 |
| 图 9 | 15 |
| 图 10 | 13 |
| 图 11 | 9 |

该策略的结果令人兴奋，是近期发表的几种策略中最好的。与其他策略相比，在风险管理方面（卡尔玛比率相似），但每根蜡烛的利润明显更高。同时，该策略的资本回撤值相对较低，约为最终利润的 20%。

在经纪平台的交易实践中，即使投资者行为非常谨慎，也可能获得丰厚利润。例如，假设初始资本为 100,000 美元，杠杆为 100:1。如果投资者谨慎交易，每次开仓投入 100 美元（即仅使用 0.1%的资本），经过 5000 根一小时蜡烛（近一年）