使用 Python 和 eFinance 实现 A 股历史数据大规模下载与存储

随着金融市场的快速发展，获取并存储高质量的股票数据成为许多quant研究者、数据分析师以及投资者的核心需求。本文将详细介绍如何利用Python和eFinance（东方财富）API，实现A股所有股票的历史行情数据大规模下载，并将其存储到SQLite数据库中。通过这一指南，您可以轻松构建自己的金融数据仓库，为后续分析和研究奠定坚实基础。

1. 项目背景与需求

金融数据是量化分析和算法交易的基础，而高质量的历史数据是构建可靠模型的关键。eFinance（东方财富）作为国内知名的金融数据服务提供商，其API提供了丰富的股票行情、成交明细等数据。本次项目旨在通过Python脚本，实现以下目标：

• 目标一：获取所有A股上市公司的股票代码。

• 目标二：批量下载每只股票在指定时间范围内的历史行情数据。

• 目标三：将数据存储到SQLite数据库中，便于后续分析和查询。

2. 开发环境准备

完成项目需要以下工具和库：

1. 安装Python

确保您的计算机已安装Python 3.x版本，建议使用最新版本以获得最佳兼容性。

2. 安装必要的第三方库

通过 pip 安装以下库：

pip install efinance pandas sqlite3

• efinance：用于调用东方财富API获取股票数据。

• pandas：用于数据处理和存储。

• sqlite3：Python内置库，用于操作SQLite数据库。

3. 功能实现详解