ARMA-GARCH模型与单独的ARMA模型和GARCH模型有什么区别
任何时间序列都由一个均值方程和一个方差方程所组成,普通的ARMA我们忽略了方差方程,因为残差是一个白噪声,没有任何信息可以挖掘了。所以一般只写一个ARMA。而GARCH模型,我们平时都假设均值方程是一个常数,而残差有ARCH效应,所以就focus在残差上,均值略去不写。
所谓的ARMA-GARCH就是分别对均值和方差建模。即均值满足ARMA过程,残差满足GARCH过程的一个随机过程。
总结:
AR...
原创
2020-04-22 12:19:29 ·
15253 阅读 ·
0 评论