如何接入期货行情 API (2025最新指南）

作为一个做量化交易的程序员，我对行情数据的要求一向偏执：速度要快、结构要清晰、稳定性要强、数据不能断。这些年接过美股、港股、外汇的行情接口，最近终于开始做期货策略了，少不了要接入期货行情数据源。

期货交易的特点决定了我需要的数据比股票更复杂一些，主要包括：

逐笔成交（tick）数据：用于构建微结构因子。
盘口（order book）数据：Level-1 不够用，Level-2 起步。
K线数据（分钟线、日线）：策略建模和回测。
举个例子，我现在做的一个日内波动率套利策略，需要 tick 数据+盘口深度数据+毫秒时间戳，延迟太高就直接报废。

期货API接入步骤

一、准备工作
 

# 接口类型： 实时行情接口
# 支持品种：A股、港股、美股、贵金属期货、外汇、加密货币
# 请求方式：HTTP、WebSocket低延时推送
# 对接文档：https://infoway.io

二、建立WebSocket连接，获取期货行情

import json
import time
import schedule
import threading
import websocket
from loguru import logger
 
class WebsocketExample:
    def __init__(self):
        self.session = None
        # 申请免费API Key: https://infoway.io
        self.ws_url = "wss://data.infoway.io/ws?business=common&apikey=YourAPIKey" 
        self.reconnecting = False
        self.last_ping_time = 0
        self.max_ping_interval = 30  # 最大心跳包间隔时间
        self.retry_attempts = 0  # 重试次数
        self.max_retry_attempts = 5  # 最大重试次数
 
    def connect_all(self):
        """建立WebSocket连接并启动自动重连机制"""
        try:
            self.connect(self.ws_url)
            self.start_reconnection(self.ws_url)
        except Exception as e:
            logger.error(f"Failed to connect to {self.ws_url}: {str(e)}")
 
    def start_reconnection(self, url):
        """启动定时重连检查"""
        def check_connection():
            if not self.is_connected():
                logger.debug("Reconnection attempt...")
                self.retry_attempts += 1
                if self.retry_attempts <= self.max_retry_attempts:
                    self.connect(url)
                else:
                    logger.error("Exceeded max retry attempts.")
        
        # 使用线程定期检查连接状态
        threading.Thread(target=lambda: schedule.every(10).seconds.do(check_connection), daemon=True).start()
 
    def is_connected(self):
        """检查WebSocket连接状态"""
        return self.session and self.session.connected
 
    def connect(self, url):
        """建立WebSocket连接"""
        try:
            if self.is_connected():
                self.session.close()
            
            self.session = websocket.WebSocketApp(
                url,
                on_open=self.on_open,
                on_message=self.on_message,
                on_error=self.on_error,
                on_close=self.on_close
            )
            
            # 启动WebSocket连接（非阻塞模式）
            threading.Thread(target=self.session.run_forever, daemon=True).start()
        except Exception as e:
            logger.error(f"Failed to connect to the server: {str(e)}")
 
    def on_open(self, ws):
        """WebSocket连接建立成功后的回调"""
        logger.info(f"Connection opened")
        
        try:
            # 发送贵金属实时成交明细订阅请求
            trade_send_obj = {
                "code": 10000,
                "trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
                "data": {"codes": "XAUUSD"}  # XAUUSD 为贵金属黄金（黄金/美元）
            }
            self.send_message(trade_send_obj)
            
            # 不同请求之间间隔一段时间
            time.sleep(5)
            
            # 发送贵金属实时盘口数据订阅请求
            depth_send_obj = {
                "code": 10003,
                "trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
                "data": {"codes": "XAUUSD"}  # XAUUSD为黄金的实时盘口数据
            }
            self.send_message(depth_send_obj)
            
            # 不同请求之间间隔一段时间
            time.sleep(5)
            
            # 发送贵金属实时K线数据订阅请求
            kline_data = {
                "arr": [
                    {
                        "type": 1,
                        "codes": "XAUUSD"  # XAUUSD 为黄金K线数据
                    }
                ]
            }
            kline_send_obj = {
                "code": 10006,
                "trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
                "data": kline_data
            }
            self.send_message(kline_send_obj)
            
            # 启动定时心跳任务
            threading.Thread(target=lambda: schedule.every(30).seconds.do(self.ping), daemon=True).start()
            
        except Exception as e:
            logger.error(f"Error sending initial messages: {str(e)}")
 
    def on_message(self, ws, message):
        """接收消息的回调"""
        try:
            logger.info(f"Message received: {message}")
        except Exception as e:
            logger.error(f"Error processing message: {str(e)}")
 
    def on_close(self, ws, close_status_code, close_msg):
        """连接关闭的回调"""
        logger.info(f"Connection closed: {close_status_code} - {close_msg}")
 
    def on_error(self, ws, error):
        """错误处理的回调"""
        logger.error(f"WebSocket error: {str(error)}")
 
    def send_message(self, message_obj):
        """发送消息到WebSocket服务器"""
        if self.is_connected():
            try:
                self.session.send(json.dumps(message_obj))
            except Exception as e:
                logger.error(f"Error sending message: {str(e)}")
        else:
            logger.warning("Cannot send message: Not connected")
 
    def ping(self):
        """发送心跳包"""
        current_time = time.time()
        if current_time - self.last_ping_time >= self.max_ping_interval:
            ping_obj = {
                "code": 10010,
                "trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a"
            }
            self.send_message(ping_obj)
            self.last_ping_time = current_time
        else:
            logger.debug(f"Ping skipped: Time interval between pings is less than {self.max_ping_interval} seconds.")
 
# 使用示例
if __name__ == "__main__":
    ws_client = WebsocketExample()
    ws_client.connect_all()
    
    # 保持主线程运行
    try:
        while True:
            schedule.run_pending()
            time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        logger.info("Exiting...")
        if ws_client.is_connected():
            ws_client.session.close()

XAUUSD 的 K线返回示例

{
    "c": "2325.10",           // 当前价格（收盘价）
    "h": "2326.50",           // 最高价
    "l": "2323.80",           // 最低价
    "o": "2324.00",           // 开盘价
    "pca": "1.10",            // 价格变化（当前-前收）
    "pfr": "0.05%",           // 价格变化百分比
    "s": "XAUUSD",            // 代码
    "t": 1747550648097,       // 时间戳（ms）
    "ty": 1,                  // K线类型：1分钟线
    "v": "120.35",            // 成交量（单位：合约或盎司视平台而定）
    "vw": "2325.32"           // 加权平均价格
}

XAUUSD实时逐笔成交示例

{
    "s": "XAUUSD",
    "p": "2325.10",            // 成交价
    "v": "2.0000",             // 成交量
    "dir": "buy",              // 主动方（buy 表示主动买）
    "t": 1747553254123         // 成交时间戳
}

注意事项

在量化交易中接入实时期货行情接口时，需重点关注以下几点：数据延迟与稳定性是核心，选择低延迟、高可用的行情源能显著影响策略表现。推送频率和盘口深度需满足高频策略需求，部分接口只提供Top 1档，需提前确认。合约代码和交割日期规范各数据源差异较大，需统一处理逻辑避免错配。最后，务必做好行情断连与重连机制，防止因网络波动导致策略空转或错误下单。