本文介绍了pyalgotrade框架，包括策略、回测数据、交易经纪人等核心部分，并通过一个简单的回测demo展示如何使用。讲解了如何创建和理解feed，以及csv文件的格式要求。最后提到了technical模块和DataSeries在计算SMA中的应用。
之前一直使用backtrader作为回测的平台，但是近来觉得，backtrader虽然在有些设计上很精妙，但是官方demo中都有很多细节性的错误，而且很多功能描述模糊，以至于，之前实现日内突破策略的时候，一直没能在代码上实现。前几天在论坛里听到真有人使用pyalgotrade，于是尝试了一下，发现似乎文档可读性高于backtrader的，网上查了一下，使用者虽然不能和zipline比，但是比backtrader还是要多的。反正技多不压身，而且这种平台往往是通的，所以果断研究一遍pyalgotrade。
1.pyalgotrade框架
pyalgotrade官网上的教程虽然很入门，没有接触过的人也能使用，但是一开始可能就会因为无法获取yahoo数据而退却，毕竟我们是在一个大型局域网内。
安装很简单，就是pip。
PyAlgoTrade主要包含六个部分:
策略：Strategies
回测数据：Feeds
交易经纪人：Brokers
时间序列数据：DataSeries
技术分析：Technicals
优化器：Optimizer
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