qq_40690815的博客

【金融】【pytorch】使用深度学习预测期货收盘价涨跌——全连接神经网络模型构建与训练模型构建与训练模型构建与训练def get_accuracy(SR,GT,threshold=0.5): SR = SR > threshold GT = GT == torch.max(GT) corr = torch.sum(SR==GT) # tensor_size = SR.size(0)*SR.size(1)*SR.size(2)*SR.size(3) tens

【金融】【LSTM】使用LSTM预测期货收盘价涨跌——模型构建与训练LSTM创建模型模型训练查看指标LSTM创建模型指标函数参考《如何用keras/tf/pytorch实现TP/TN/FP/FN和accuracy/sensiivity/precision/specificity/f1-score等评价指标（python）》# 二、创建LSTM模型hidden_size = 10output_size = 2input_size = miData.shape[1]class RNN(nn.

【金融】【LSTM】使用LSTM预测期货收盘价涨跌——数据处理读取数据将数据按3年+3月分段取数据并进行初步处理处理出各种期货金融指标制作数据集读取数据其中pandas_techinal_indicators参考jmartinezheras/reproduce-stock-market-direction-random-forestsimport torchfrom torch.autograd import Variableimport torch.nn as nnimport pandas

【金融】【随机森林】使用随机森林对期货数据（涨跌）进行回归RF-RF_train3year3month读取数据划分训练集与数据集，3年+3月，以此类推取特定数据Exponential smoothingFeature Extraction - Technical IndicatorsPrepare the data with a prediction horizon of 10 days分数据集依次训练查看指标参考jmartinezheras/reproduce-stock-market-directi

【金融】【python】使用python处理多种期货数据指标featureExtraction.pypandas_techinal_indicators.pyfeatureExtraction.py自己在网上搜的然后复现的，可能不是很准确。包括：Relative Strength Index(相对强度指数)Stochastic Oscillator(随机振荡器)Williams %R(威廉指数)Moving Average Convergence Divergence(移动平均收敛发散)Price R

【金融】【python】处理表格（*.xlsx）形式的期货数据数据读取打开文件截取特定列处理脏数据/空数据转换数据格式处理数据索引和顺序显示收盘价折线图对读取后的数据进行处理处理金融指标将表示时间的字符串拆分为数值剔除前20天数据可视化匆忙整理，直接从jupyter notebook上粘贴下来的。数据读取打开文件import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as plt# %matplotlib inline

Deep learning with long short-term memory networks for financial market predictionsAbstract1. Introduction2. Data, software, hardware2.1. Data3. Methodology3.1. Generation of training and trading sets3.2. Feature and target generation3.2.1. Features - Retu

【论文速读】Predicting the direction of stock market prices using random forest 论文理解，啊可能说是屑机翻更贴切。

Predicting stock and stock price index movement using Trend Deterministic Data Preparation and machine learning techniquesAbstract1. Introduction2. Research data2.1. Continuous representation – the actual time series2.2. Discrete representation – trend pre

matlab->garch+arma模型，金融时间序列模型1. 原理1.1 代码参考2. 代码脚本2.1 数据处理2.2 ARMA2.3 garch1. 原理在网上看到zhihu上有个很好的专栏在这里码一下：基础篇：https://zhuanlan.zhihu.com/p/38320827初级篇：https://zhuanlan.zhihu.com/p/38321845进阶篇：https://zhuanlan.zhihu.com/p/38322333应用篇：https://zhuan

三因子 three factor 简单模型实证三因子模型实证本文章原用于financial asset pricing课程，代码部分参考http://www.rhd361.com/special/news?id=3557bb1468c34b48b174f617c5415df0三因子模型实证# XXX: 发现参考的源代码有很大的问题，他用%m-%Y来索引排序明显不对啊# 使用总市值加权计算import pandas as pdimport numpy as npimport matplot

CAPM模型实证分析CAPM模型代码用于 financial asset pricing 课程，三因子模型可见其他博文。CAPM模型主要参考了这篇博客https://blog.youkuaiyun.com/weixin_42152885/article/details/80239226#载入股指数据import tushare as tsmydf_sz = ts.get_hist_data('sz',start='2005-01-01',end='2019-5-7')mydf_sh = ts.ge

CAPITAL ASSET PRICES: A THEORY OF MARKET EQUILIBRIUM UNDER CONDITIONS OF RISK*I. 介绍文章结构II. 个人最优投资决策The Investor's Preference FunctionThe Investment Opportunity CurveSharpe, William F . CAPITAL ASSET...

使用candle函数画日均k线图要求数据数据读入数据处理显示图形本实验为课程设计需求要求下载一支股票2020年2月、3月的日线数据，并用MATLAB绘制日K线图，要求绘制5日均线和20日均线。数据使用海王星软件导出的股票数据，导出工商银行 (601398)在19.2.21到20.4.14的数据数据读入filename = '.\601398.txt';[date,data1...