上证指数的预测与投资策略，基于 Python 的量化投资尝试

时间序列预测方法有很多种，初次尝试采用最基础的线性预测的方式，通过傅里叶变换得到其于时间域上的频谱分布图，提取主要的周期，建立Yn = ΣYn-i 的预测模型, 根据预测结果计算残差，根据假设检验结果判断涨跌，进而判断买入卖出。