【数学原理】Hessian Matrix

本文深入探讨了泰勒展开在工程优化设计中的应用,特别是在处理复杂目标函数时的作用。详细介绍了二元和多元函数的泰勒展开式,以及黑塞矩阵在判定多元函数极值中的关键作用。

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在工程实际问题的优化设计中,所列的目标函数往往很复杂,为了使问题简化,常常将目标函数在某点邻域展开成泰勒多项式来逼近原函数。

二元函数的黑塞矩阵

由高等数学知识可知,若一元函数点的某个邻域内具有任意阶导数,则点处的泰勒展开式为:

,其中。二元函数

点处的泰勒展开式为:

其中,。将上述展开式写成矩阵形式,则有:

即:其中:

点处的黑塞矩阵。它是由函数点处的二阶偏导数所组成的方阵。

多元函数的黑塞矩阵

将二元函数的泰勒展开式推广到多元函数,则点处的泰勒展开式的矩阵形式为:

其中:
       (1),它是点处的梯度。

       (2)为函数点处的黑塞矩阵。

黑塞矩阵是由目标函数在点X处的二阶偏导数组成的阶对称矩阵。

利用黑塞矩阵判定多元函数的极值

定理

设n多元实函数在点的邻域内有二阶连续偏导,若有:

并且则有如下结果:

(1)当A正定矩阵时,处是极小值;

(2)当A负定矩阵时,处是极大值

(3)当A不定矩阵时,不是极值点。

(4)当A为半正定矩阵或半负定矩阵时,是“可疑”极值点,尚需要利用其他方法来判定。

实例

求三元函数的极值。

解:因为,故该三元函数的驻点是。又因为,故有:因为A是正定矩阵,故是极小值点,且极小值

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### MATLAB中内点法的原理与数学推导过程 内点法(Interior Point Method)是一种用于求解线性规划和非线性规划问题的优化算法。在MATLAB中,`linprog` 和 `quadprog` 等函数提供了基于内点法的实现选项。以下将详细介绍内点法的基本原理及其数学推导过程。 #### 1. 内点法的基本思想 内点法的核心思想是通过构造一个障碍函数(Barrier Function),将约束条件转化为目标函数的一部分,从而避免直接处理约束边界。该方法从可行域内部开始迭代,逐步逼近最优解[^1]。与单纯形法不同,内点法不需要沿着约束边界移动,而是始终保持在可行域的内部。 #### 2. 数学模型 假设有一个标准形式的线性规划问题: \[ \text{minimize } c^T x \] \[ \text{subject to } Ax = b, \, x \geq 0 \] 其中 \(x\) 是决策变量向量,\(c\) 是目标函数系数向量,\(A\) 是约束矩阵,\(b\) 是约束向量。 为了将不等式约束 \(x \geq 0\) 转化为目标函数的一部分,可以引入障碍函数: \[ B(x) = -\sum_{i=1}^{n} \log(x_i) \] 因此,新的目标函数变为: \[ \text{minimize } f(x) = c^T x + \mu B(x) = c^T x - \mu \sum_{i=1}^{n} \log(x_i) \] 这里,\(\mu > 0\) 是一个参数,称为障碍参数。随着 \(\mu\) 的减小,障碍函数的影响逐渐减弱,最终逼近原问题的最优解。 #### 3. KKT 条件与对偶问题 内点法通过求解原问题和对偶问题的 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件来找到最优解。对于上述线性规划问题,KKT 条件包括以下几部分: - 原问题可行性:\(Ax = b, \, x \geq 0\) - 对偶问题可行性:\(A^T y + s = c, \, s \geq 0\) - 互补松弛性:\(x_i s_i = 0, \, \forall i\) 内点法通过迭代更新 \(x\)、\(y\) 和 \(s\),使它们逐渐满足 KKT 条件。 #### 4. 更新规则 内点法的迭代步骤通常基于牛顿法。具体来说,通过计算目标函数 \(f(x)\) 的梯度和 Hessian 矩阵,构造二次近似模型,并求解以下线性方程组: \[ \begin{bmatrix} H & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\nabla f(x) + A^T y \\ -Ax + b \end{bmatrix} \] 其中 \(H\) 是目标函数的 Hessian 矩阵,\(\nabla f(x)\) 是其梯度。 #### 5. 障碍参数的更新 在每次迭代中,障碍参数 \(\mu\) 需要逐渐减小。通常采用以下规则: \[ \mu_{k+1} = \sigma_k \mu_k \] 其中 \(0 < \sigma_k < 1\) 是一个缩放因子,用于控制收敛速度。 #### 6. MATLAB中的实现 在MATLAB中,可以通过设置选项来选择内点法作为优化算法。例如,在求解线性规划问题时,可以使用以下代码: ```matlab options = optimoptions('linprog', 'Algorithm', 'interior-point'); [x, fval, exitflag, output] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, options); ``` 这里的 `'interior-point'` 指定了使用内点法进行求解。 #### 7. 应用场景 内点法适用于大规模稀疏优化问题,并且具有较好的数值稳定性和收敛速度。然而,对于包含离散决策变量的问题(如混合整数非线性规划问题),需要结合其他技术(如分解方法)来求解[^3]。 ---
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