JQData | 十年一瞬 · 量化分析股市涨跌周期规律(日内)

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通过JQDATA分析上证指数2005年至2018年的日内走势，发现上午开盘低开概率较高，下午有明显盘尾拉升现象，午后13:10入场或14:00出场可能更佳。
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JQDATA可以怎么玩呢?统计还是一件蛮有意思的事(给我一行数据,我能撬动地球),我们总是喜欢开盘买入,这是为什么呢?开盘卖出是否是合理的呢?今天我们就利用JQDATA统计一下历史上日内走势的上涨下跌概率及幅度

工具 : JQdata ,python2 matplotlib: 2.0.2 pandas: 0.16.2

样本: 上证指数 2005年至2018年8月18日

时间休市前一分钟休市前五分钟下午开盘前一分钟下午收盘前一分钟下午收盘前五分钟
上涨概率0.550.660.630.80.7
平均幅度(%)0.01240.00380.02760.02690.0161

tu

结论:
中午休市前,下午收盘前(最后一分钟拉升概率为0.8),会有一个特别明显的盘尾拉升现象,而下午开盘时会有一个较大概率的跳空高开。
从日内的平均走势来看及概率统计,一天的最佳入场时间是早上开盘(统计表明低开的概率和幅度要高于上涨,每年的平均低开概率最高达到75%,而且低开的概率总是大于高开(07年牛市除外))
日内早盘的最佳的最佳出场时间点10:30;下午盘相对比较强势,可以在13:10入场或14:00出场(当然不可能仅靠这个去做交易,不过可以根据这个选择一下进出场的时间)。
另外下午开盘时会大幅度上涨,然后下跌,所以中午休市应该不是一个合适的入场实际

最后只大致验证了一下开盘涨跌的情况,有兴趣的同学也可以试试其他几个时间点的概率和涨跌情况。

大家可以根据统计结果调整一下策略的买卖时间点,看看是否会产生意向不到的惊喜呢?

话不多说,直接上代码!

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