设（X1,X2,…,Xn） 是来自正态总体N(μ,σ2),的一个样本,其中μ,σ2未知,求μ与σ2的极大似然估计量.

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博客围绕正态总体N(μ,σ²)展开，已知样本（X1,X2,…,Xn），且μ和σ²未知，核心是求解μ与σ²的极大似然估计量，属于信息技术中数理统计相关内容。

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高斯分布及其极大似然估计
weixin_44966641的博客
07-30 2117
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正态总体的样本均值与样本方差的分布定理
SpiritedAway
09-15 2万+
正态总体的样本均值与样本方差的分布相关定理
概率论与数理统计-第五章 数理统计的基础知识
rc4gyyc的博客
11-27 5193
由于大量随机现象必然呈现出它的规律性，故理论上只要对随机现象进行足够多次的观察，研究对象的规律性就一定能清楚地呈现出来，
【机器学习----实验报告】实验二 参数估计（极大似然估计）
最简示例破局！基础用法秒会，深层原理不绕弯。
11-17 2767
一、理论知识 极大似然估计：使得样本出现的概率达到最大的参数估计。 对于正态分布来说，样本均值就是它的参数μ\muμ的极大似然估计。1/n∗∑k=1n(xk−μ)(xk−μ)T1/n*\sum_{k=1}^n(x_k - \mu)(x_k-\mu)^T1/n∗∑k=1n​(xk​−μ)(xk​−μ)T是他的参数σ2\sigma^2σ2的极大似然估计 二、实验环境 linux系统 c++语言 ...
[机器学习]最大似然估计
小白
11-14 787
ref1.《模式分类》（Richard O. Duda）chapter31. 最大似然估计：   把待估计参数看作是确定性的量，只是取值未知；    最佳估计：使得  产生已观测样本（训练样本）的概率为最大  的值 。过程：样本集D中的样本独立同分布，参数 theta，求使得p(D|theta)的值最大的theta，p(D|theta)看作是关于theta的函数，似然函数 l(theta)=ln ...
假设样本X1，X2...Xn是来自正态总体N(μ，σ^2）的一个样本S^2为样本方差，求样本容量的最小值，使满足概率不等式：P(s^2 / σ^2 <= 1.5) >= 0.95
05-30
根据样本方差的分布特性，有：(n-1)S^2 / σ^2 ~ χ^2(n-1)，其中 χ^2(n-1) 表示自由度为 n-1 的卡方分布。 则题目中的概率不等式可以转化为：P((n-1)S^2 / σ^2 (n-1)×1.5) >= 0.95 根据卡方分布的性质，可以...
概率论与数理统计教程(七)-假设检验02-1：正态总体参数假设检验01
u013250861的博客
02-11 1163
§ 7.2 正态总体参数假设检验 本节对正态总体参数 μ\muμ 和 σ2\sigma^{2}σ2 的各种检验分别进行讨论. 7.2.1 单个正态总体均值的检验 设 x1,x2,⋯ ,xnx_{1}, x_{2}, \cdots, x_{n}x1​,x2​,⋯,xn​ 是来自 N(μ,σ2)N\left(\mu, \sigma^{2}\right)N(μ,σ2) 的样本, 考虑如下三种关于 μ\muμ 的检验问题: I H0:μ⩽μ0 vs H1:μ>μ0, II H0:μ⩾μ0 vs H1:μ
正态总体统计量的分布
weixin_44202064的博客
08-03 7134
一、单个正太总体的统计量的分布 从总体X中抽取容量为n的样本X1,X2,...,Xn,X_1,X_2,...,X_n,X1​,X2​,...,Xn​,样本均值与样本方差分别是 Xˉ=1n∑i=1nXi,S2=1n−1∑i=1n(Xi−Xˉ)2\bar{X}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}X_i,S^2=\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n}\left ( X_i-\bar X\right)^2Xˉ=n1​∑i=1n​Xi​,S2=n−11​∑i=1n​(Xi​−Xˉ)
一元正态总体参数的极大似然估计_附Python实现
qq_45814396的博客
10-08 2337
本文根据极大似然估计的思想给出了极大似然估计一般定义，并推导了一元正态总体参数的极大似然估计，同时，使用两种计算方式得出了参数的极大似然估计。从两种计算结果来看，估计差异很小，且估计误差也很小。两种方式中，\muμ和\sigmaσ的估计值均非常接近真实值。
概率统计：第六章 样本及抽样分布
GarfieldEr007的专栏
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第六章  样本及抽样分布 内容提要 一、总体 在数理统计中，研究对象的全体称为总体，组成总体的每个元素称为个体。总体常用一个随机变量X表示。若X的分布函数为F(x),称F(x)为总体X的分布函数。 二、样本 设X是具有分布函数F(x)的随机变量，若是具有同一分布函数F(x)的相互独立的随机变量，则称为来自总体X的一个样本，样本容量为n。为的一组观测值，的联合分布函数为 F()=F()F
假设检验（二）（正态总体参数的假设检验）
myDarling_的博客
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正态总体参数的假设检验方法
为什么极大似然估计得到的方差是有偏估计
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10-29 2万+
问题来源在学习模式分类过程中，我们会用到极大似然估计，最常见的是用它来估计期望和方差，而概率论中有这个结论，就是极大似然估计得到的方差是有偏的，那么为什么呢？ 这里我们用数学的方法对其证明
【概率论】参数估计
liu20020918zz的博客
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数理统计的基本概念（三）
myDarling_的博客
11-19 489
设X1​...Xn​是来自正态总体Nμσ2的样本，Xˉ为样本均值，S∗2为修正样本方差，则Xˉ∼Nμnσ2​σ2n−1S∗2​σ2nS2​σ21​i1∑n​Xi​−Xˉ2∼χ2n−1设X1​...Xn​是来自正态总体Nμσ2的样本，Xˉ为样本均值，S∗2为修正样本方差，则TS∗n​Xˉ−μ​∼tn−1设X1​...
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正态总体的抽样分布
数学基础（2）~ 数理统计基础知识
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04-16 4329
出处：http://www.cnblogs.com/fanling999/p/6708458.html 参考：盛骤, 谢式千, 潘承毅. 概率论与数理统计, 第四版[M]. 高等教育出版社, 2008. 数理统计基础知识 _数理统计_是具有广泛应用的一个数学分支，它以概率论为理论基础，根据试验或观察得到的数据，来研究随机现象，对研究对象的客观规律性作出种种合理的估计和假设。 在实际工程中，我们对于...
极大似然估计详解
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极大似然估计         以前多次接触过极大似然估计，但一直都不太明白到底什么原理，最近在看贝叶斯分类，对极大似然估计有了新的认识，总结如下： 贝叶斯决策         首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式：         其中：p(w)：为先验概率，表示每种类别分布的概率；：类条件概率，表示在某种类别前提下，某事发生的概率；而为后验概率，表示某事发生
[渝粤教育] 中国地质大学 概率论与数理统计 复习题
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《概率论与数理统计》模拟题 一.单选题 1.对于事件AB下列命题正确的是(). A.若AB互不相容则与也互不相容. B.若AB相容那么与也相容. C.若AB互不相容且概率都大于零则AB也相互独立. D.若AB相互独立那么与也相互独立. 2.在一次假设检验中下列说法正确的是(). A.既可能犯第一类错误也可能犯第二类错误 B.如果备择假设是正确的但作出的决策是拒绝备择假设则犯了第一类错误 C.增大样本容量则犯两类错误的概率都不变 D.如果原假设是错误的但作出的决策是接受备择假设则犯了第二类错误 3.对总体X~
数理统计基础 正态总体抽样分布
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目录 https://blog.csdn.net/weixin_45792450/article/details/109314584 抽样分布 总体的分布往往是未知的，或是部分地未知的.根据实际问题的需要，有时需对总体未知的重要数字特征（如总体数学期望、总体方差）或总体分布中所含的未知参数进行统计推断.这类问题称为参数统计推断。 在参数统计推断问题中，经常需要利用总体的样本构造出合适的统计量，并使其服从或渐近地服从已知的确定分布，统计学中泛称统计量的分布为抽样分布。 正态分布性质 设随机变量XXX服
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