五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

最新推荐文章于 2025-12-31 16:09:41 发布

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五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

高频Tick五档期货Level2数据，以其独特的市场视角和一秒四次的数据更新速度，成为金融投资者的新宠。本文将揭示这一数据如何帮助投资者在复杂的市场环境中做出明智的决策

商品和金融期货level2高频数据（一秒四次）下载
链接: https://pan.baidu.com/s/144ewl4T0dQvrAedhLz8uJw?pwd=c33h 提取码: c33h

(1)在11:12:36.158时间有一笔大单进场，将3606笔单子挂在B1价,此时B1价和S1价的量差是3523，后面B2到B5的挂单量分别是877，1338，735，1131手

(2)该品种于14:02:54.550时段再现巨额卖单，疑似存在人为大单行为。回溯其历史走势，可见3562手卖单悬挂于S1价位，随后1375手、2004手、1735手及1503手卖单依次排列于S2至S5价位。

(3)在10:55:44.905时间点，价格达到当日最高，258手的买单与2071手的卖单在此碰撞。持仓量为2580237手，结合四档挂单的布局，此处被确认为市场的转折位置

(4)市场在21:31:36.576时刻录得日内最低价，此时2609.0价位上有2254手买单挂出，2610.0价位上则有830手卖单。通过持仓量2586467手的变动和四档挂单的分析，可以推测市场在此处存在大单的意图，但买方的介入使得价格得以暂时回升。

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	DerBidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	DerAskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	DerAskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	DerAskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
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20241224	20241224	11:12:35.625	m2505	2621	2632	2609	2617	1	749514	1.96428e+10	2575703	2581872	-6169	2620	nan	nan	2627	2616	55850	56988	2588.31	2660.49	2621	482	13	2620	3432	652	2619	875	2618	1338	2617	734	2622	1293	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:35.887	m2505	2622	2632	2609	2617	1	749526	1.96431e+10	2575704	2581872	-6168	2620	nan	nan	2627	2616	55852	57019	2588.31	2660.47	2621	503	13	2620	3431	651	2619	876	2618	1338	2617	735	2622	1283	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.158	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750035	1.96565e+10	2575987	2581872	-5885	2620	nan	nan	2627	2616	55875	57009	2588.32	2660.48	2620	3606	828	2619	877	0	2618	1338	2617	735	2616	1131	2621	83	0	2622	1286	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.410	m2505	2621	2632	2609	2617	2	750083	1.96577e+10	2575980	2581872	-5892	2620	nan	nan	2627	2616	55384	57095	2588.03	2660.42	2620	3543	736	2619	918	5	2618	1339	2617	750	2616	1171	2621	378	0	2622	1332	42	2623	972	0	2624	1031	118	2625	806	0	2784	2470	3285	2549
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