抽样分布

卡方分布（χ2分布）

设 $X_1,X_2,......X_n$相互独立, 都服从标准正态分布N(0,1), 则称随机变量${\chi }^2=X_1^2+X_2^2+......+X_n^2$所服从的分布为自由度为 n 的χ2分布.

t分布

设$X_1$服从标准正态分布N(0,1)，$X_2$服从自由度为n的χ2分布，且$X_1、X_2$相互独立，则称变量$t=\frac{X_1}{X_2/n}$所服从的分布为自由度为n的t分布。

F分布

设$X_1$服从自由度为m的χ2分布,$X_2$服从自由度为n的χ2分布，且X1、X2相互独立，则称变量$F=(X_1/m)/(X_2/n)$所服从的分布为F分布，其中第一自由度为m,第二自由度为n

F检验（F-test），它是一种在零假设之下，统计值服从F-分布的检验。其通常是用来分析用了超过一个参数的统计模型，以判断该模型中的全部或一部分参数是否适合用来估计母体。