22、实现回测系统

实现回测系统

在交易策略的开发过程中，回测是至关重要的环节。通过回测，我们可以在历史数据上检验策略的有效性，避免在实际交易中盲目操作。本文将详细介绍如何实现一个简单的回测系统，以测试均值回归策略。

1. 事件驱动系统的优势

使用事件驱动系统有助于实现代码的模块化和可重用性。通过交换和使用不同系统组件中的相似事件，我们可以更灵活地设计交易平台。同时，面向对象编程的应用进一步增强了代码的组织性，类可以清晰地定义系统中的对象。这种设计对于连接不同的市场数据源、多种交易算法和运行环境非常有用，并且模拟交易环境接近真实情况，有助于防止前瞻偏差。

2. 设计和实现回测系统

我们的目标是实现一个简单的回测系统，以测试均值回归策略。具体步骤如下：
- 使用数据源提供商的每日历史价格，以苹果（AAPL）股票价格为例，计算特定工具的价格回报波动率。
- 测试一个理论：如果一段时间内回报的标准差偏离零均值超过特定阈值，则生成买入或卖出信号。
- 当信号生成时，发送市价单到交易所，在下一个交易日的开盘价执行。
- 开仓后，跟踪未实现和已实现的利润。当出现相反信号时，平仓。
- 回测完成后，绘制利润和损失图，评估策略的有效性。

3. 编写存储tick数据的类

我们需要一个类来存储从市场数据源接收到的单个数据单元。以下是 TickData 类的实现：

class TickData(object):
    """ Stores a single unit of data """