junkmachine的博客

matlab规定了线性规划的标准形式为：min cTx （求最大值用-c）s.t.{Ax≤b（不等式约束条件）（当出现>时，把对应行系数乘以负号即可）Aeqx=beq（等式约束条件）lb≤x≤ub（x上下界）s.t.\begin{cases}Ax \leq b （不等式约束条件）（当出现>时，把对应行系数乘以负号即可）\\Aeqx = beq （等式约束条件）\\lb \leq x \leq ub （x上下界）\end{cases}s.t.⎩⎪⎨⎪⎧​Ax≤b（不等式约束条件

投资收益和风险1问题题出：市场上有n种资产si(i=1,2,L,n)可以选择，现用数额为M的相当大的资金作一个时期的投资。这n种资产在这一时期内购买si的平均收益率为ri，风险损失率为qi，投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的si中最大的一个风险来度量。购买si时要付交易费，费率为pi，当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算。另外，假定同期银行存款利率是r0，既无交易费又无风险（r0=5%）。已知n=4时相关数据如表1.1。表1.1 投资的相关数据siri(%)qi