计量经济学中的干扰项和残差

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于 2024-07-16 13:59:18 首次发布

计量经济学中的干扰项和残差

在统计学和回归分析中，“干扰项”（或者称为误差项）和“残差”是两个相关但不同的概念。

干扰项（误差项）

干扰项（或误差项）通常指的是模型中未观测到的变量对被解释变量的影响。它代表了模型无法解释的那部分变异。在回归模型中，误差项通常用 (ϵ)( \epsilon )(ϵ) 或 (u)( u )(u) 表示。其具体定义如下：

  • 定义：在真实模型中，干扰项是反映随机误差和未被包含在模型中的所有因素对因变量的影响。
  • 公式：在回归模型 (y=Xβ+ϵ)( y = X\beta + \epsilon )(y=
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