相关性学习-皮尔逊相关系数

最新推荐文章于 2020-09-18 23:51:36 发布

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本文详细介绍了Pearson相关系数的概念及其计算方法，并通过对比协方差，解释了Pearson相关系数如何更合理地衡量两个随机变量间的线性相关性。

作者：TimXP
链接：https://www.zhihu.com/question/19734616/answer/117730676
来源：知乎
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要理解Pearson相关系数，首先要理解协方差（Covariance），协方差是一个反映两个随机变量相关程度的指标，如果一个变量跟随着另一个变量同时变大或者变小，那么这两个变量的协方差就是正值，反之相反，公式如下：

&lt;img src="https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/5d0ca22c3cdced77799f93e343f1e31c.png" data-rawwidth="381" data-rawheight="67" class="content_image" width="381"&gt;

Pearson相关系数公式如下：

&lt;img src="https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/5b66aff89db67c3ea7cc61bdec8ff716.png" data-rawwidth="430" data-rawheight="62" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="430" data-original="https://pic2.zhimg.com/95c7b4484dc46f28390c4de96c83b915_r.png"&gt;

由公式可知，Pearson相关系数是用协方差除以两个变量的标准差得到的，虽然协方差能反映两个随机变量的相关程度（协方差大于0的时候表示两者正相关，小于0的时候表示两者负相关），但是协方差值的大小并不能很好地度量两个随机变量的关联程度，例如，现在二维空间中分布着一些数据，我们想知道数据点坐标X轴和Y轴的相关程度，如果X与Y的相关程度较小但是数据分布的比较离散，这样会导致求出的协方差值较大，用这个值来度量相关程度是不合理的，如下图：

&lt;img src="https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/053f4b9542823e8e38e8744854fadf54.png" data-rawwidth="406" data-rawheight="374" class="content_image" width="406"&gt;

为了更好的度量两个随机变量的相关程度，引入了Pearson相关系数，其在协方差的基础上除以了两个随机变量的标准差，容易得出，pearson是一个介于-1和1之间的值，当两个变量的线性关系增强时，相关系数趋于1或-1；当一个变量增大，另一个变量也增大时，表明它们之间是正相关的，相关系数大于0；如果一个变量增大，另一个变量却减小，表明它们之间是负相关的，相关系数小于0；如果相关系数等于0，表明它们之间不存在线性相关关系。《数据挖掘导论》给出了一个很好的图来说明：

&lt;img src="https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/cdbf0bd30836ba450d2b6c2a9ab8e139.png" data-rawwidth="561" data-rawheight="383" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="561" data-original="https://pic2.zhimg.com/e31afcd8a6fa446a5b5b0bdd87606f1d_r.png"&gt;

作者：陈小龙
链接：https://www.zhihu.com/question/19734616/answer/174098489
来源：知乎
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cos<a, b> = a • b / |a|•|b|

假设a = (3, 1, 0), b = (2, -1, 2)

分子是a, b两个向量的内积, (3, 1, 0) • (2, -1, 2) = 3•2 + 1•(-1) + 0•2 = 5

分母是两个向量模的乘积.

总之这个cos的计算不要太简单...高考一向这是送分题...

然后问题来了, 皮尔逊系数和这个cos啥关系...(不好意思借用了我们学校老师的课件...)

&lt;img src="https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/22235eed848de4e7aaace02944cc8f52.png" data-rawwidth="627" data-rawheight="172" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="627" data-original="https://pic2.zhimg.com/v2-71de3ac89fb7e62a24eae9bdbb56aa8d_r.png"&gt;

其实皮尔逊系数就是cos计算之前两个向量都先搞个标准化...就这么简单...

还是解释下吧:

标准化的意思是说, 对每个向量, 我先计算所有元素的平均值avg, 然后每个元素减去这个avg, 得到的这个向量叫做被标准化(也叫正规化)的向量. 基本上所有的机器学习, 数据挖掘用到向量的时候, 都要预处理做标准化.

我们观察皮尔逊系数的公式:

分子部分: 每个向量的每个数字要先减掉向量各个数字的平均值, 这就是在标准化.

分母部分: 两个根号式子就是在做取模运算, 里面的所有r也要减掉平均值, 其实也就是在做标准化.