07. BI - 量化交易，如何编写代码来利用 MACD 决定选股策略

本文为 「茶桁的 AI 秘籍 - BI 篇 第 07 篇」

Hi，你好。我是茶桁。

炒股票的同学应该知道指数吧？你们知道这个指数吗？MACD。

MACD 指标

我们看一下这个指数是什么。MACD 这个指数全称 Moving Average Convergence and Divergence。

它的原理是要计算两条线，一个叫 MA1，一个叫 MA2, 1 是短线，2 是长线。短线就是短期的平均值，比如说过去的 10 天。长线就是长期的平均值，比如说 20 天。这两条线之间也会有个差，这个差值称为 DIFF，这个差就可以知道现在是短期大，还是长期更高。DIFF 组成的线，我们称之为 MACD 线。

MACD 是一个重要特征，它可以帮你来去抉择进行买卖，选择一个适当的买入时刻和卖出的时刻，那这个买入和卖出的时刻我们就要找到一个比较可靠的一个特征。我们用的一个特征是通过 n 个周期的平滑值，n 个周期就是滑动窗口设为 n，它在滑动窗口里面的一个平均值。DIFF 的 n 周期的平滑移动平均线为 DEA。

那大家想想，为什么要用滑动窗口来去做一个平均值的计算？如果不用滑动窗口，我们就看过去一天会不会存在一些噪音的特征呢？有了滑动窗口，它的原理就是经过平滑可以过滤到一些异常的信号，尤其是那种突高突低的信号，这样得到的信号是相对有效的一个信号，这是好处。不好的地方就是滑动窗口毕竟是需要一定时间范围的窗口，所以有可能错失掉最好的买卖的时刻点。各有利弊，总体上来说还是更有价值来去做一个过滤的。

那怎么样去使用这个指标来判断什么时候买什么时候卖呢？

长期均线更能代表股票的实际价值，但是长期价值指的是什么价值呢？是长期的历史价值。我们所有的数据都是过去的历史，