协方差矩阵的概念，算法以及自己的一些理解

在统计学与概率论中,，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

方差反映的是一个矩阵中元素的离散程度。如果我有矩阵a[3] = {1,2,3} ，其均值为2，方差为(1-2)^2+(2-2)^2+(3-2)^2  

协方差反映的是矩阵和矩阵之间（也就是上面说的各个向量元素之间）的关系。比如a[3]={1,2,3} b[3]={2,3,4} 那么a与b的协方差是一个2x2的矩阵。又知道a