时间序列相关

1. 平稳时间序列的定义检验及预测
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2.

平稳时间序列分为严平稳时间序列与宽平稳时间序列。如果在一个时间序列中，各期数据的联合概零分布与时间 t 无关，则该序列为严平稳时间序列。实际中讨论的平稳时间序列是宽平稳时间序列，指对任意时间下，序列的均值、方差存在并为常数，且自协方差函数与自相关系数只与时间间隔k有关。只有平稳时间序列才可以进行统计分析，因为平稳性保证了时间序列数据都是出自同一分布。可以使用单位根检验来检验时间序列的平稳性。