深度学习(六十六)生成模型、最大化似然、KL散度

### 贝叶斯模型与KL的关系 在贝叶斯框架下,目标是从给定的数据集中推断出未知参数的概率分布。而,在实际操作中,精确计算后验分布通常是不可行的,因为这涉及到复杂的积分运算。为了克服这一挑战,变分推断作为一种有效的替代方案被广泛应用。 变分推断的核心思想在于引入一个简单的近分布 \(Q\) 来逼近真实的后验分布 \(P\)。通过最小化这两个分布间的差异来实现最佳拟合效果。此时,KL作为衡量这种差异的重要工具发挥了作用[^3]。 具体来说,KL定义如下: \[D_{\text{KL}}(Q||P)= \int q(\theta)\log{\frac {q(\theta)}{p(\theta|X)}}d\theta\] 其中\(q(\theta)\)表示近分布而\(p(\theta|X)\)代表基于观测数据得到的真实后验分布。该表达式反映了当使用\(Q\)代替\(P\)时所损失的信息量大小;因此,降低这个值意味着使两者更加接近。 ```python import numpy as np from scipy.stats import norm def kl_divergence(p, q): """Calculate the Kullback-Leibler divergence between two distributions.""" p = np.asarray(p) q = np.asarray(q) return np.sum(np.where(p != 0, p * np.log(p / q), 0)) ``` ### 应用场景 #### 变分自编码器(VAE) VAE 是一种强大的生成模型架构,其训练过程依赖于最大化证据下界(ELBO),即最小化重构误差加上由 KL 构成的正则项。这样做不仅能够提高样本质量还能防止过拟合现象的发生[^2]。 #### 参数估计 对于复杂模型而言,直接求解最大似然估计可能是困难重重的任务。利用 KL 可以在保持一定精的前提下大大减少计算成本并加速收敛速。 #### 数据压缩 通过对原始信号施加先验假设,并借助 KL 调整权重系数使得重建后的版本尽可能忠实原貌的同时达到降维的目的。
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