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RSS订阅原创 SVM用于上证指数的预测
按照量化投资 matlab那本书中的代码。 做了如下几个试验： 1、利用1990-12-19日到2015-07-28日（包括28日）的数据进行预测。 predict_low=3352, predict_r=3958,predict_up=3953。如下图所示，X轴1、2、3、4 、5几个点对应的Y是实际开盘价，后面三个横线代码的是预测范围。 2、
2015-07-29 15:19:35
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原创 UFLDL new version:随机梯度下降优化方法
UFLDL new version:随机梯度下降优化方法LBFGS等批量优化方法每次对参数更新需要计算所有的数据，通常也能够收敛到较好的局部最优值，但由于计算代价太大，且不利于新数据的在线学习，诞生了每次更新只采用部分数据的随机梯度下降算法（SGD）。理论 标准梯度下降算法公式 θ=θ−α∇θE[J(θ)] \theta = \theta - \alpha {\nabla _\theta
2015-03-28 23:34:43
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空空如也
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