SVM用于上证指数的预测

这篇博客通过MATLAB实现SVM模型,对1990年至2015年间的上证指数进行预测。实验结果显示,模型在不同时间段的预测效果不一,有时能捕捉到下降趋势,但有时未能准确预测上升趋势,可能受当前市场周期影响。作者认为,结合历史趋势,15年的牛市可能还未触底。

按照量化投资 matlab那本书中的代码。

做了如下几个试验:


1、利用1990-12-19日到2015-07-28日(包括28日)的数据进行预测。 predict_low=3352, predict_r=3958,predict_up=3953。如下图所示,X轴1、2、3、4 、5几个点对应的Y是实际开盘价,后面三个横线代码的是预测范围。图中的 6 7 8 9 10 几个点是不存在的,只是为了能够在图中显示出预测范围,人为的给了一个值。



2、利用1990-12-19日到2015-07-24日(包括24日)的数据进行预测。 predict_low=3030,predict_r=3361,predict_up=3459。如下图所示,X轴1、2、3、4 、5几个点对应的Y是实际开盘价,后面三个横线代码的是预测范围。




3、利用1990-12-19日到2015-07-16日(包括16日)的数据进行预测。 predict_low=2863,predict_r=3328,predict_up=3610。如下图所示,X轴1、2、3、4 、5几个点对

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