【视频课】10大真实金融量化交易案例,20多小时Python进阶课!

MT5获取市场数据:使用 Python 自动化金融数据分析 下面代码是一个 Python 函数,用于从 MetaTrader 5 (MT5) 平台获取特定金融品种的历史行情数据。MT5 是一款广泛使用的在线交易平台,适用于外汇、股票和其他金融产品的交易。这个函数可以帮助交易者或金融量化分析师获取用于分析、交易策略开发或回测的历史数据。 阅读详情

Python是金融行业的重要工具,本次我们联合《王的机器》公众号号主一起推出Python金融案例进阶课程,并且基于10大金融行业的实际案例进行实践,下面请听介绍。

作者介绍

首先来介绍一下视频课作者,只有拥有原创能力的作者才可能讲出好的课程。

本视频课作者为王圣元 (FRM, CAIA),新加坡某金融咨询公司总监,新加坡国立大学金融数学硕士,新加坡国立大学量化金融学士。

《王的机器》公众号号主,已出版书籍《快乐机器学习》,即将出版书籍《Python - 金工, 机学, 可视化》。

关于书籍和公众号的介绍,大家可以关注作者公众号了解,下面重点介绍本课程内容。

Python金融篇

本课程内容为Python进阶篇,共计13课,约20多个小时,目录如下:

课程内容包括numpy,pandas,scipy,10大案例,包含案例1-时间序列探索股票数据、案例2-从Tick到Bar采样高频数据、案例3-商业银行-计量信用组合经济资本、案例4-模型转变-负利率和负油价、案例5-固定收益-构建债券收益率曲线、案例6-投资银行-蒙特卡洛定价百慕大期权、案例7-私募券商-有限差分定价雪球、案例8-私人银行-外汇交易组合保证金制定、案例9-FR007 掉期定价和曲线拔靴、案例10-量化交易之向量化回测10大金融案例。

numpy内容思维导图

pandas内容思维导图

scipy内容思维导图

市面上免费或低价的Python课那么多,为什么我们要推荐这门课呢,原因有以下几点:

(1) 先看看他的学习思路和教课理念,看是不是符合你的胃口。

有个人可能会问 NumPy-Pandas-SciPy 不都是免费资源吗,为什么还要花钱来上课?没错,讲师也是参考了大量书籍、优质博客和付费课程中汲取众多精华,才打磨出来的前几节基础课。

WHY:为什么会有三者?

每一个工具包的创建必是解决痛点。

WHAT:三者是什么?

  • NumPy 和 Pandas 是数据结构

  • SciPy 是基于 NumPy 添加的功能。

HOW:怎么去学三者?

  • 对于数据结构,无非从“创建-存载-获取-操作”这条主干线去学习,当然面向具体的 NumPy 数组和 Pandas 数据帧时,主干线上会加东西。

  • 对于功能,无非从它能干什么而目的导向去学习,比如如何插值,如何积分,如何优化,等等。

HOW WELL:怎么学好三者?

  • 需要你们用心去学(必要条件)

  • 需要我用心去准备(充分条件)

(2) 课程中的10大案例是基于讲师做过的真实项目

10大案例有的是讲师亲自为客户做过的项目 (当然讲出来的时候会修改数据),有的是私募的朋友要发行产品让讲师帮其估值,有的是业界 best practice。最值钱的是这些案例,除了将 NumPy, Pandas 和 SciPy 应用在金融上,你还能学到各种关于产品定价、风险管理、量化投资等金融工程的知识。只要你们认真学习这些案例,听完之后可以做很多金融从业者做的事情了。

案例1 时间序列探索股票数据

案例2 从Tick到Bar采样高频数据

案例3 商业银行-计量信用组合经济资本

案例4 模型转变-负利率和负油价

案例5 固定收益-构建债券收益率曲线

案例6 投资银行-蒙特卡洛定价百慕大期权

案例7 私募券商-有限差分定价雪球

案例8 私人银行-外汇交易组合保证金制定

案例10 量化交易之向量化回测

案例10-量化交易之向量化回测

总结一下:这是非常干货的Python金融量化课程,并且有讲师答疑群(订阅课程后小助手会邀请),非常推荐需要学习的同学入手!有三AI小助手微信号为Alice-girll,微信二维码如下

如何订阅课程

最后,介绍下如何订阅本课程,有三AI平台已经引进该课程,将负责该课程的维护与宣传,订阅方式为:

直接在有三AI的小鹅通直播间订阅该课程,学习时间永久有效,课程优惠价格为399元(原价499),地址如下:

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往期精选

【大数据】—量化交易实战案例(基础策略) 声明:股市有风险,投资需谨慎!本人没有系统学过金融知识,对股票有敬畏之心没有踏入其大门,所以只能写本文来模拟炒股。,也被称为算法交易,是一种使用数学模型和计算机算法来分析市场数据、识别交易机会并自动执行交易的交易方式。这种交易方法依赖于统计学、数学和计算机科学,以减少人为情绪和主观判断的影响,提高交易效率和精确度。**优势:**量化交易的优势在于其能够快速处理大量数据,发现人类难以察觉的模式和机会。**挑战:**模型可能过于依赖历史数据而无法准确预测未来市场变化,或者在市场极端波动时可能失效。 阅读详情

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B. Palm", title = "Prediction as a candidate for learning deep hierarchical models of data", year = "2012",}```Contact: rasmusbergpalm at gmail dot comDirectories included in the toolbox-----------------------------------`NN/` - A library for Feedforward Backpropagation Neural Networks`CNN/` - A library for Convolutional Neural Networks`DBN/` - A library for Deep Belief Networks`SAE/` - A library for Stacked Auto-Encoders`CAE/` - A library for Convolutional Auto-Encoders`util/` - Utility functions used by the libraries`data/` - Data used by the examples`tests/` - unit tests to verify toolbox is workingFor references on each library check REFS.mdSetup-----1. Download.2. addpath(genpath('DeepLearnToolbox'));Example: Deep Belief Network---------------------```matlabfunction test_example_DBNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit RBM and visualize its weightsrand('state',0)dbn.sizes = [100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);figure; visualize(dbn.rbm{1}.W'); % Visualize the RBM weights%% ex2 train a 100-100 hidden unit DBN and use its weights to initialize a NNrand('state',0)%train dbndbn.sizes = [100 100];opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;opts.momentum = 0;opts.alpha = 1;dbn = dbnsetup(dbn, train_x, opts);dbn = dbntrain(dbn, train_x, opts);%unfold dbn to nnnn = dbnunfoldtonn(dbn, 10);nn.activation_function = 'sigm';%train nnopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.10, 'Too big error');```Example: Stacked Auto-Encoders---------------------```matlabfunction test_example_SAEload mnist_uint8;train_x = double(train_x)/255;test_x = double(test_x)/255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);%% ex1 train a 100 hidden unit SDAE and use it to initialize a FFNN% Setup and train a stacked denoising autoencoder (SDAE)rand('state',0)sae = saesetup([784 100]);sae.ae{1}.activation_function = 'sigm';sae.ae{1}.learningRate = 1;sae.ae{1}.inputZeroMaskedFraction = 0.5;opts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;sae = saetrain(sae, train_x, opts);visualize(sae.ae{1}.W{1}(:,2:end)')% Use the SDAE to initialize a FFNNnn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm';nn.learningRate = 1;nn.W{1} = sae.ae{1}.W{1};% Train the FFNNopts.numepochs = 1;opts.batchsize = 100;nn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.16, 'Too big error');```Example: Convolutional Neural Nets---------------------```matlabfunction test_example_CNNload mnist_uint8;train_x = double(reshape(train_x',28,28,60000))/255;test_x = double(reshape(test_x',28,28,10000))/255;train_y = double(train_y');test_y = double(test_y');%% ex1 Train a 6c-2s-12c-2s Convolutional neural network %will run 1 epoch in about 200 second and get around 11% error. %With 100 epochs you'll get around 1.2% errorrand('state',0)cnn.layers = { struct('type', 'i') %input layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 6, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %sub sampling layer struct('type', 'c', 'outputmaps', 12, 'kernelsize', 5) %convolution layer struct('type', 's', 'scale', 2) %subsampling layer};cnn = cnnsetup(cnn, train_x, train_y);opts.alpha = 1;opts.batchsize = 50;opts.numepochs = 1;cnn = cnntrain(cnn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = cnntest(cnn, test_x, test_y);%plot mean squared errorfigure; plot(cnn.rL);assert(er<0.12, 'Too big error');```Example: Neural Networks---------------------```matlabfunction test_example_NNload mnist_uint8;train_x = double(train_x) / 255;test_x = double(test_x) / 255;train_y = double(train_y);test_y = double(test_y);% normalize[train_x, mu, sigma] = zscore(train_x);test_x = normalize(test_x, mu, sigma);%% ex1 vanilla neural netrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samples[nn, L] = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.08, 'Too big error');%% ex2 neural net with L2 weight decayrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.weightPenaltyL2 = 1e-4; % L2 weight decayopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex3 neural net with dropoutrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.dropoutFraction = 0.5; % Dropout fraction opts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex4 neural net with sigmoid activation functionrand('state',0)nn = nnsetup([784 100 10]);nn.activation_function = 'sigm'; % Sigmoid activation functionnn.learningRate = 1; % Sigm require a lower learning rateopts.numepochs = 1; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 100; % Take a mean gradient step over this many samplesnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex5 plotting functionalityrand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]);opts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through datann.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, train_x, train_y, opts);[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');%% ex6 neural net with sigmoid activation and plotting of validation and training error% split training data into training and validation datavx = train_x(1:10000,:);tx = train_x(10001:end,:);vy = train_y(1:10000,:);ty = train_y(10001:end,:);rand('state',0)nn = nnsetup([784 20 10]); nn.output = 'softmax'; % use softmax outputopts.numepochs = 5; % Number of full sweeps through dataopts.batchsize = 1000; % Take a mean gradient step over this many samplesopts.plot = 1; % enable plottingnn = nntrain(nn, tx, ty, opts, vx, vy); % nntrain takes validation set as last two arguments (optionally)[er, bad] = nntest(nn, test_x, test_y);assert(er < 0.1, 'Too big error');```[![Bitdeli Badge](https://d2weczhvl823v0.cloudfront.net/rasmusbergpalm/deeplearntoolbox/trend.png)](https://bitdeli.com/free "Bitdeli Badge")

量化交易入门到大师_初识量化交易(一)

本专栏是本人系统化学习与整理量化交易相关知识内容,而开设的专栏,并定期在里面更新文章。个人学习方法多为看视频教程、个人实践、看书等,在此基础上,持续撰写相关技术文章,进而促进个人学习,同时分享学习资源,普惠大众。工程师,金融、图像、电子、互联网领域多年经验,爱好涉猎广泛。量化交易的定义:通过数学模型替代主观判断,结合计算机技术从历史数据中筛选能获取超额收益的策略。减少投资者情绪波动避免非理性投资决策。

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