Python 期权计算器项目教程

Python 期权计算器项目教程

项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/py/python-option-calculator

1. 项目的目录结构及介绍

python-option-calculator/
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── bsm.py
├── example_greeks.py
├── example_plot.py
├── plot.py
├── pricing.py
└── searching.py

• .gitignore: Git 忽略文件配置。
• LICENSE: 项目许可证文件。
• README.md: 项目说明文档。
• bsm.py: 实现 Black-Scholes 模型的核心文件。
• example_greeks.py: 计算期权的希腊字母（Delta, Theta, Vega, Gamma）的示例文件。
• example_plot.py: 使用 Matplotlib 可视化期权头寸的示例文件。
• plot.py: 绘图功能文件。
• pricing.py: 期权定价功能文件。
• searching.py: 搜索功能文件。

2. 项目的启动文件介绍

项目的启动文件是 example_greeks.py 和 example_plot.py。

• example_greeks.py: 该文件用于计算期权的希腊字母（Delta, Theta, Vega, Gamma）。你可以通过运行该文件来获取期权的希腊字母值。

# example_greeks.py 示例代码
from bsm import BlackScholesModel

# 初始化 Black-Scholes 模型
bsm = BlackScholesModel(s0=100, k=120, t=45, sigma=0.01, r=0.05, dv=0)

# 计算希腊字母
delta = bsm.delta()
theta = bsm.theta()
vega = bsm.vega()
gamma = bsm.gamma()

print(f"Delta: {delta}")
print(f"Theta: {theta}")
print(f"Vega: {vega}")
print(f"Gamma: {gamma}")

• example_plot.py: 该文件用于可视化期权头寸。你可以通过运行该文件来生成期权头寸的图表。

# example_plot.py 示例代码
import matplotlib.pyplot as plt
from bsm import BlackScholesModel

# 初始化 Black-Scholes 模型
bsm = BlackScholesModel(s0=100, k=120, t=45, sigma=0.01, r=0.05, dv=0)

# 生成图表
prices = bsm.price_range(min_price=80, max_price=120, step=1)
plt.plot(prices)
plt.xlabel("Stock Price")
plt.ylabel("Option Price")
plt.title("Option Price vs. Stock Price")
plt.show()

3. 项目的配置文件介绍

项目中没有明确的配置文件，所有的参数设置都在代码中直接进行。例如，在 example_greeks.py 和 example_plot.py 中，你可以看到如何设置期权的参数（如股票价格 s0、行权价 k、到期时间 t、波动率 sigma、无风险利率 r 和股息率 dv）。

# 示例参数设置
bsm = BlackScholesModel(s0=100, k=120, t=45, sigma=0.01, r=0.05, dv=0)

这些参数可以根据你的具体需求进行调整。

python-option-calculator Vanilla option pricing and visualisation using Black-Scholes model in pure Python 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/py/python-option-calculator