Zipline 开源项目教程

Zipline 开源项目教程

ziplineA gem that lets you stream a zip file from rails项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/zipli/zipline

项目介绍

Zipline 是一个 Python 编写的算法交易库，它是一个事件驱动的系统，主要用于回测。Zipline 目前被用于生产环境中，作为 Quantopian 平台的回测和实时交易引擎。Quantopian 是一个免费的社区中心托管平台，用于构建和执行交易策略。Quantopian 还为专业人士提供完全托管的服务，包括 Zipline、Alphalens、Pyfolio、FactSet 数据等。

项目快速启动

安装 Zipline

首先，你需要安装 Zipline。你可以通过 pip 来安装：

pip install zipline

运行示例算法

以下是一个简单的双移动平均线策略示例：

from zipline.api import order_target, record, symbol

def initialize(context):
    context.asset = symbol('AAPL')

def handle_data(context, data):
    short_mavg = data.history(context.asset, 'price', bar_count=100, frequency="1d").mean()
    long_mavg = data.history(context.asset, 'price', bar_count=300, frequency="1d").mean()
    
    if short_mavg > long_mavg:
        order_target(context.asset, 100)
    elif short_mavg < long_mavg:
        order_target(context.asset, 0)
    
    record(AAPL=data.current(context.asset, 'price'), short_mavg=short_mavg, long_mavg=long_mavg)

运行这个算法：

zipline ingest
zipline run -f dual_moving_average.py --start 2014-1-1 --end 2018-1-1 -o dma.pickle --no-benchmark

应用案例和最佳实践

应用案例

Zipline 可以用于各种交易策略的回测，例如均值回归、动量交易等。以下是一个简单的均值回归策略示例：

from zipline.api import order_target, record, symbol

def initialize(context):
    context.asset = symbol('AAPL')

def handle_data(context, data):
    price = data.current(context.asset, 'price')
    mean = data.history(context.asset, 'price', bar_count=30, frequency="1d").mean()
    std = data.history(context.asset, 'price', bar_count=30, frequency="1d").std()
    
    if price > mean + std:
        order_target(context.asset, 0)
    elif price < mean - std:
        order_target(context.asset, 100)
    
    record(AAPL=price, mean=mean, std=std)

最佳实践

• 数据管理：确保你的数据源是可靠的，并且数据质量高。
• 策略优化：使用参数优化工具来找到最佳的策略参数。
• 风险管理：在策略中加入风险管理措施，如止损和仓位控制。

典型生态项目

Zipline 生态系统中的一些典型项目包括：

• Quantopian：一个基于 Zipline 的社区平台，用于构建和执行交易策略。
• Alphalens：一个用于因子分析的库，与 Zipline 结合使用。
• Pyfolio：一个用于性能和风险分析的库，与 Zipline 结合使用。

这些项目共同构成了一个强大的工具集，用于算法交易的开发和分析。

ziplineA gem that lets you stream a zip file from rails项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/zipli/zipline