35、基于博弈论的信用卡欺诈检测系统研究

基于博弈论的信用卡欺诈检测系统研究

1. 系统架构

信用卡欺诈检测系统（FDS）由两层组成，分别是基于规则的组件和博弈论组件，下面分别介绍这两个组件。
- 第一层：基于规则的组件
- 设计原因 ：设置第一层的必要性，一方面是为了纳入现有系统的某些特征，另一方面是避免用博弈论规则处理大量日常信用卡交易。因为大部分信用卡交易是常规使用产生的，无需复杂的博弈论规则来处理。
- 规则内容 ：该层包含通用规则，如每日/每月平均购买金额、收货地址与账单地址不同等，还可纳入特定客户规则。
- 可疑评分计算 ：使用通用和特定客户规则计算交易的总体可疑评分。例如，为交易的不同属性或同一卡号的一系列交易分配权重。像“高价值”“可销售物品”“地址不匹配”等属性得分高的交易可能触发警报，但不能排除误报的可能性。
- 阈值设定与权衡 ：当交易超过用户定义的阈值时，第一层将其标记为“可疑”。这涉及到误报（阈值低时）和漏报（阈值高时）之间的权衡。为解决这个问题，引入了第二层。

graph LR
    A[交易提交] --> B{是否通过第一层检查}
    B -- 是 --> C[记录到主数据库]
    B -- 否 --> D[标记为可疑，进入第二层]

• 第二层：博弈论组件