numpy 计算最大回撤

最新推荐文章于 2024-11-27 07:18:01 发布

瓦力冫

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分类专栏：量化投资

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本文介绍了如何利用numpy库在Python中计算投资组合的最大回撤，详细讲解了回撤的概念并提供了一个实例，通过示例代码展示了计算过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

import numpy as np
def MaxDrawdown(return_list):
    '''最大回撤率'''
    i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list

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python循环调用函数计算最大回撤报错

Forever_K2的博客

07-29

473

Python程序，循环调用函数计算多个产品最大回撤时，程序报错，菜鸟请大神指导

详解如何使用python计算一只股票的最大回撤率？

跬步Python股票数据量化分析

04-20

4836

详解如何使用python计算一只股票的最大回撤率？一、什么是最大回撤率？ 最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。看了还有点懵，我们来划重点： 1）比较的是某一个时刻以及往后推的任意时刻，不是两个任意时刻相...

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____tz_zs最大回撤是一个重要的风险指标。对于对冲基金和数量化策略交易，这个指标比波动率还重要。定义：对于序列x1,x2,⋯,xn ，定义最大回撤d 为·# -*- coding: utf-8 -*- """ @author: tz_zs 最大回撤 """ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # data = [100,...

python金融分析小知识(35)——最大回撤的计算

qq_41281698的博客

07-03

1万+

Hello 大家好，我是一名新来的金融领域打工人，日常分享一些python知识，都是自己在学习生活中遇到的一些问题，分享给大家，希望对大家有一定的帮助！今天就给大家讲讲在进行量化策略回测结果分析的时候最最最常见的有一个指标——最大回撤的计算。最大回撤(Max drawdown)指标评价一个交易模型及其投资组合的风险度，最大回撤越小越好。最大回撤的计算公式是MDD = (A-B) / A，其中A是最大下跌前的资产最大净值(peak asset value before largest drop)，B为资产净值

python计算最大回撤_最大回撤线性算法实现

weixin_39825941的博客

12-09

1030

最大回撤是指投资组合在选定的周期内，任一时间点往后推，可能出现资产净值下降的最大幅度。回撤的意思是指在某一段时期内净值从最高点开始回落到最低点的幅度。最大回撤常用百分率来表示，是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式为$$最大回撤 = \left( 波峰值 - 波谷值 \right) / 波峰值$$注意这里的$波峰值$与$波谷值$并不一定是最高值与最低值，这里的$波峰值$与$波谷值$要与时间范围...

maxretrace最大回撤计算

10-28

用于计算净值曲线的最大回撤。用户输入净值曲线序列，方程会返回最大回撤序列。

oracle回撤,Oracle使用排列组合计算最大回撤幅度

weixin_35834687的博客

04-05

608

需要了解的知识点：最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤率计算公式：最大回撤率=max[(Di−Dj)/ Di]D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值准备工作：假设有4条数据(1号-4号)，如图：我把数据绘制成坐标图(微软自带的画图工具画的，勿喷) 思路：①使用sys_con...

【Python】计算最大回撤率（金融工程）

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使用Python计算金融资产的最大回撤、回撤开始时间、结束时间、持续时间

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607

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numpy

01-20

numpy 数据分析人工智能最基础一个库：numpy（numeric（数字化） python）中文官网：https://www.numpy.org.cn/查看API，如何使用使用某个库，导包，import numpy as np ModuleNotFoundError: No module named 'numpy',集成环境下，没有numpy这个模块没有该模块，安装 pip install numpy 常用函数的使用平均值：mean 最大值：max 最小值：min 标准差：std 方差：var 求多少次幂：power 加法：add 减法：subtract 乘法：multiply 除

Oracle使用排列组合计算最大回撤幅度

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07-31

2317

需要了解的知识点： 最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。 最大回撤率计算公式： 最大回撤率=max[（Di−Dj）/ Di] D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值准备工作：假设有4条数据（1号-4号），如图：我把数据绘制成坐标图（微软自带的画图工具画的，勿喷...

python实现交易策略评价指标-最大回测

cl2010abc的专栏

11-19

1339

最大回撤是评估金融产品收益的一个非常重要的风险指标，它指的是在选定历史周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。以上图为例，最大回撤ValueA−ValueBValueA最大回撤 = \frac{(ValueA - ValueB) } {ValueA}最大回撤ValueAValueA−ValueB。

【python numpy】a.cumsum()、np.interp()、np.maximum.accumulate()、np.trapz()

qq_38253797的博客

08-14

7119

目录一、a.cumsum()二、np.interp()三、np.maximum.accumulate四、np.trapz 一、a.cumsum() a.cumsum(axis=None, dtype=None, out=None) 参数 a :数组 axis: 轴索引,整型，若a为n维数组，则axis的取值范围为[0,n-1] dtype: 返回结果的数据类型，若不指定，则默认与a一致n out: 数据类型为数组。用来放置结果的替代输出数组，它必须具有与输出结果具有相同的形状和缓冲长度返回沿着指定轴的元

maximum.accumulate函数及ndarray和list比较

路在脚下

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2002

np.maximum.accumulate函数可以生成一列当日之前历史最高价值的序列。ndarray和list不同，不能用index

最大回撤率（Python实现）