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瓦力冫
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2021年终总结，完善交易需要用的工具的一年
1.用PHP的框架YII做了一个期权仓位管理网页可以显示现有期权仓位正股涨跌的盈亏过高的仓位预警显示支持和正股同事的盈亏计算2. 用Pyqt 做了一个期权的辅助下单软件可以显示下单的时候的年化收益可以支持2个账户下单可以预下单正股的对冲1键上传期权仓位到网页1键更新期权数据3. 用Pyqt做了一个几乎全自动的日内交易软件只需要输入要交易的股票代码，止盈，止损就能全自动交易，直到结束，目前我可以在美股开盘前设置好，就可以睡觉了。最近2个月总的还是盈利，但是回撤有点大。原创 2021-12-21 15:20:06 · 959 阅读 · 0 评论 -
聚宽复现果仁网的波动率实现
def get_volatility(security_list, day): price_df = get_price(security_list, end_date=(datetime.datetime.now() + datetime.timedelta(days = -1)).strftime("%Y-%m-%d"), frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=day, panel=False, f.原创 2020-08-28 17:22:49 · 875 阅读 · 0 评论 -
Quantopian 纳斯达克Top20 市值加权
from quantopian.pipeline import Pipelinefrom quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_outputfrom quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricingfrom quantopian.pipeline.factors import SimpleMovingAveragefrom quantopian.pipeline.cla原创 2020-05-13 11:09:52 · 616 阅读 · 0 评论 -
QQQ TLT 股债平衡策略
1.年回报"""This is a template algorithm on Quantopian for you to adapt and fill in."""from quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_outputfrom quantopian.pipeline import Pipelinefrom...原创 2020-03-12 15:52:20 · 882 阅读 · 0 评论 -
白酒行业量化回测
基础回测条件市值从大到小类别：一级:食品饮料，二级饮料制造调仓周期(交易日):50持仓数:4个股仓位权重：平权交易成本：单边千2结果：市值加权条件市值从大到小类别：一级:食品饮料，二级饮料制造调仓周期(交易日):50持仓数:4个股仓位权重：总市值加权交易成本：单边千2估值控制条件市值从大到小类别：一级:食品饮料，二级饮料制造调仓周期(交...原创 2020-01-28 20:52:37 · 769 阅读 · 2 评论 -
高速公路行业量化回测
基础回测条件市值从大到小类别：一级行业:交通运输 二级行业:高速公路调仓周期(交易日):50持仓数:4个股仓位权重：平权交易成本：单边千2结果：市值加权条件市值从大到小类别：一级行业:交通运输 二级行业:高速公路调仓周期(交易日):50持仓数:4个股仓位权重：总市值加权交易成本：单边千2结果：估值控制，持仓数控制条件市值从大到小类别：一级...原创 2020-01-28 19:42:23 · 467 阅读 · 0 评论 -
水泥量化回测
基础回测条件市值从大到小类别：水泥制造调仓周期(交易日):50持仓数:4个股仓位权重：平权交易成本：单边千2结果：市值加权条件市值从大到小类别：水泥制造调仓周期(交易日):50持仓数:4个股仓位权重：总市值加权交易成本：单边千2结果：估值控制条件市值从大到小类别：水泥制造调仓周期(交易日):50持仓数:4动态市盈率 < 30个股...原创 2020-01-01 17:32:36 · 485 阅读 · 0 评论 -
Joinquant 指数10大持仓等比买入
1源码import randomdef initialize(context): set_option('use_real_price', True) g.index_code = '399324.XSHE' set_benchmark(g.index_code) log.set_level('order', 'error') run_dai...原创 2019-10-21 15:22:50 · 599 阅读 · 0 评论 -
Quantopian 大市值科技股市值加权回测
1.源码from quantopian.pipeline import Pipelinefrom quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_outputfrom quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricingfrom quantopian.pipeline.fa...原创 2019-10-18 10:41:07 · 1030 阅读 · 0 评论 -
jqdata "现阶段比较好用的免费Python A股数据接口"
1.安装jqdatapip install jqdatasdk2.登录jqdatafrom jqdatasdk import *auth('账号','密码') #账号是申请时所填写的手机号；密码为聚宽官网登录密码，新申请用户默认为手机号后6位3. 一些简单API3.1 得到全市场股票#将所有股票列表转换成数组，get_all_securities还有一个date参数，这样可以获取...原创 2019-10-16 16:33:09 · 2242 阅读 · 0 评论 -
盈透证券在订单方面的创新
盈透证券在订单方面的创新感觉国内的证券商只有限价单就是Limit Price Order。来看下国外证券商盈透证券的订单类型。主要还是列举一些比较常用的。先介绍订单的有效期类型1.DAY就是当天有效，主要是交易时间内，不包括盘前和盘后2.GTC （Good-Til-Canceled）使用Good-Til-Cancelled（GTC）时间的订单一般都处于激活状态，直到订单成交或取消。大...原创 2019-07-18 14:21:58 · 2764 阅读 · 0 评论 -
股债轮动Python实现
https://xueqiu.com/1884493065/1268856991.策略介绍2.数据库表设计3.数据导入http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_zhishu_399300.html去网易财经下载指数历史数据，导入到mysql中4. 策略回测代码import pandas as pdimport matplotlib.py...原创 2019-07-11 16:30:34 · 2922 阅读 · 1 评论 -
一个抄底指标(52周新低的股票占比)
美股有个比较有趣的指标，52周新高和52周新低。为什么是52周，也不知道，大概不到1年的时间。一个股票创52周新低，就说明这个股票比较烂。但是，但很多股票都创52周新低的时候，感觉是股市的底部。符合巴菲特的”恐惧时间”。来看下过去十几年美股和A股的52周新低的股票数量展示。美股的52周新低股票数量废话不多说，直接看图，在quantopian 上运行代码，画出每天的52周新低的股票的数量：可...原创 2019-05-17 16:34:03 · 2658 阅读 · 3 评论 -
韭菜投资ABC：估算未来一年年回报法
如果一个东西你告诉我现在买入，一年后可能回报有20%，我会有兴趣买入的。一直在想一个方法来计算如果我以今天的价格买入今天的指数基金，1年后的回报有多少？本文来解决这个问题。思路是这样的：假设一个指数的年化收益都是固定的，都是10%。假设开始的价格是100.那么1年后合理的价格应该是110.如果1年后的价格是105. 那么就认为是低估了。因为105买入，只要再持有一年，理论上应该会涨到 100 ...原创 2019-05-17 16:18:05 · 663 阅读 · 0 评论 -
Quantopian 做空恐慌指数回测
《做空恐慌指数Python回测》 上一篇文章谈到自己用Python来做回测，我们可以借助一些成熟的量化回测平台来回测自己的策略，比自己写的更加容易能发现更多问题。1.具体代码"""Short VIXY base on how much it rise from bottom"""from quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipel...原创 2019-09-29 15:36:50 · 1089 阅读 · 0 评论 -
numpy 计算最大回撤
import numpy as npdef MaxDrawdown(return_list): '''最大回撤率''' i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) / np.maximum.accumulate(return_list)) # 结束位置 if i == 0: ...原创 2019-05-17 15:07:01 · 5190 阅读 · 1 评论 -
卖SPY末日期权胜率有多少？
之前发现美股的SPY期权居然有周1，周3过期的期权，这样加上周5，一周有3天过期的期权了。之前尝试卖过几次末日期权，胜率还蛮高。来去quantopian上统计下真的历史胜率有多少？"""This is a template algorithm on Quantopian for you to adapt and fill in."""import quantopian.algorithm ...原创 2019-07-17 17:49:38 · 2187 阅读 · 0 评论 -
做空仓位变化
前言我们知道做空一个股票或者期货，目标上涨，可用资金要承受2个方面的损失，一个是亏损，另外一个是上涨后膨胀的仓位。所以做空比做多危险多了。计算公式X(初始仓位) * (1 + Y(目标上涨收益)) + X * Y(亏损) = 1所以X = 1 / (( 1 + Y) + Y)看图，一旦涨幅超过50%，就相当于超过2倍杠杆了。...原创 2019-08-20 11:22:17 · 957 阅读 · 0 评论 -
做空恐慌指数Python回测
1.VIX历史走势import pandas as pdimport numpy as npvixy_df = pd.read_csv('stock/VIXY.csv')vix_df = pd.read_csv('stock/VIX.csv')vix_df = vix_df.set_index('Date',False)vix_df= vix_df[1:]vix_dfimpo...原创 2019-08-12 10:35:16 · 2992 阅读 · 1 评论 -
股票是不是零和游戏？ 以及进化论在股票中的思想
前言常常有人听说谁谁股票赚了大钱，后面反而亏的更多。实战交易的人，买卖股票也感觉亏多赚少。那么炒股票纠结是不是零和游戏？或者是负收益的游戏呢?1.肯定不是零和游戏的走势假设一个货币，不会通货膨胀，是完美的货币。然后年化收益是10%， 那么每天的收益就是 1/365 * 10%, 那么任何一个人买入，第二天卖出，或者过几天卖出都不会出现亏损！完美的走势。任何人买卖都不会出现亏损。持有越长时...原创 2019-08-12 14:07:19 · 1061 阅读 · 1 评论 -
杠杆ETF特性
1.追求当日杠杆倍数损益，不是多日杠杆倍数损益我们可以拿普通证券商借款2倍杠杆和使用2倍杠杆ETF进行投资进行一个比较。可以看到当随着目标投资净值上涨的时候，普通证券商借款2倍杠杆的当日杠杆率是在自动下降的，因为盈利和本金总值在不断增加，而借款不变，导致杠杆率在下降；但是目标投资净值在下跌的时候，杠杆率会自动上升，如果超过某个比例，证券商会通知你补充保证金，不然会强平你的股票。但是2倍杠杆...原创 2019-09-27 16:33:06 · 962 阅读 · 0 评论 -
Quantopian 做多大市值科技和消费周期股，做空小市值和消费周期股回测
源码from quantopian.pipeline import Pipelinefrom quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_outputfrom quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricingfrom quantopian.pipeline.fact...原创 2019-09-30 11:36:53 · 1144 阅读 · 0 评论 -
近14年美股各个板块收益之间的差异
近14年美股各个板块收益之间的差异来看下美股过去14年各个板块和主要指数的年化收益情况。1.科技板块XLKXLK相比QQQ就更加集中科技股了，少了亚马逊，亚马逊被移动到消费周期里去了。但是近5年走势跟QQQ高度一致。2.消费周期 XLY消费看起来长期跑输QQQ，但还算不错。3.主要消费XLP长期看跑输QQQ，但是分红蛮高，所以前复权会比图中好。4.医药XLV长期...原创 2019-10-09 13:55:34 · 1538 阅读 · 0 评论 -
选了几个中药，医药的，平均仓位
中药，医药的过去能大幅度跑赢沪深300. 感觉未来也可以。毕竟人离不开，生老病死。http://www.waitingfy.com/archives/1883原创 2017-10-30 09:12:10 · 593 阅读 · 0 评论 -
计算夏普 The Sharpe ratio
夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。 夏普比例（The Sharpe ratio）=（预期收益率- 无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。 它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。这里假设无风险的收益为4%data['return']=(data['adj_close'].shift(-1)-...原创 2019-05-17 14:36:38 · 3479 阅读 · 0 评论 -
韭菜投资ABC：如何判断当前指数便宜还是贵(PE百分位法)
PE = Price / EPS自从有了股票，如何定义股价的高低就成为投资者的梦魇。PE市盈率方法无疑是历经时代检验的一个指标。用当前PE在历史中的百分位指标作为一套估值的方法，简单好用，甚至很多专业的财经网站也用此作为基金的排名依据。在此，汇总如下，以供各位小韭菜和大鳄鱼们参考。1蛋卷基金基于PE绝对值以及PE历史百分位水平进行三色分类显示。https://danjuanapp.com/...原创 2019-04-16 14:02:43 · 6137 阅读 · 0 评论 -
韭菜投资ABC：买下整个A股或者美股的收益有多少？
当然不是买下整个市场了。我们这里说的是把整个股市作为一个标的进行投资，100%跟随市场。或者技术一点的说法，抛弃阿尔法，只要贝塔。这样不需要很多钱，但同时可以完全的享受到一个市场或国家经济增长带来的收益，并且规避少数黑天鹅事件。上证指数无法反映整个A股的情况先看下股民经常关注的上证指数：上海证券综合指数简称“上证指数”或“上证综指”，其样本股是在上海证券交易所全部上市股票，包括A股和B股，反...原创 2019-04-16 13:35:07 · 875 阅读 · 0 评论 -
311 - Technology 102 - Consumer Cyclical 中选市值最大的12只股票，一个月调仓一次
2005年持仓 2018年持仓 http://www.waitingfy.com/archives/4711原创 2018-07-31 15:37:10 · 418 阅读 · 0 评论 -
Write Put, Covered Call qqq策略分析
1.2017年情况红色的是卖Covered Call和卖put的收益曲线，蓝色的是qqq，卖的价格只相差0.5。比如说今天qqq是150，如果持有正股的话，卖下个星期到期的150.5call，如果没有正股，就是卖149.5的put。卖一个星期到期的期权。因为最近波动低，期权价格便宜。所以不能代表未来。可以看出大多数时间，卖put直接过期了，因为今年是牛市。然后这个红色的只是一个星期的波动，忽略了每原创 2017-11-04 14:07:00 · 2454 阅读 · 0 评论 -
talib 使用 RSI
RSI的原理简单来说是以数字计算的方法求出买卖双方的力量对比，譬如有100个人面对一件商品，如果50个人以上要买，竞相抬价，商品价格必涨。相反，如果50个人以上争着卖出，价格自然下跌。强弱指标理论认为，任何市价的大涨或大跌，均在0-100之间变动，根据常态分配，认为RSI值多在30-70之间变动，通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态，至此市场价格自然会回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是原创 2017-11-10 15:53:38 · 9798 阅读 · 0 评论 -
qqq策略
2005年，策略收益21.88%，qqq 1.59% 大幅度跑赢2006年，策略收益13.33%，qqq 7.11%2007年，策略收益38.02%，qqq 19.02%2008年，策略收益10.06%，qqq -41.77% 金融危机大部分跑赢qqq2009年，策略收益57.01%，qqq 54.73%2010年，策略收益24.42%，qqq 19.88% 最后几个月大幅度跑输 2011原创 2017-11-08 14:00:48 · 739 阅读 · 0 评论 -
选了几个保险股平均仓位 跟沪深300对比
保险历史上跟沪深300差不多，最近几个月大幅度跑赢沪深300.个人感觉未来也不错，因为最差也就跟沪深300一样啊。感觉主动买保险的会越来越多，我就主动买了保险。http://www.waitingfy.com/archives/1887原创 2017-10-30 09:19:27 · 825 阅读 · 0 评论 -
选了几个房地产平均仓位
房地产过去能大幅度跑赢沪深300，未来不确定啊。当然也挂不掉，看美国的就知道了。http://www.waitingfy.com/archives/1879原创 2017-10-30 09:04:49 · 500 阅读 · 0 评论 -
白酒走势
白酒看起来能跑赢沪深300，最近更加是绝对疯狂http://www.waitingfy.com/archives/1871原创 2017-10-29 16:37:30 · 796 阅读 · 0 评论 -
qqq 权重股走势，做空qqq做多权重股
1.qqq 权重股走势 ： 苹果，亚马逊，google，阿里巴巴，facebook阿里巴巴好像不是权重股，只是市值比较高，近期涨幅巨大2. 做空qqq做多权重股Beta变低，回撤减少，但是收益少了很多。因为有阿里巴巴，所以能跑赢。跑赢大盘非常难。原创 2017-10-12 11:09:44 · 771 阅读 · 0 评论 -
白马股 走势
选了十几个白马股，可以看出最近完全是白马股的牛市http://www.waitingfy.com/archives/1864原创 2017-10-29 07:58:47 · 503 阅读 · 0 评论 -
joinquant 判断当前股票是否已经上市
if (get_security_info('601398.XSHG').start_date - datetime.date(context.current_dt.date().year,context.current_dt.date().month, context.current_dt.date().day)).days < 0: log.info('已经上市')http://www.原创 2017-10-29 07:47:58 · 711 阅读 · 0 评论 -
在基金重仓股中随机选股策略
1. 构建股票池爬一些基金的10大持仓股。大概爬了102只股票。2. 每年年初清仓，然后随机选30只 运气好年化上20%，运气 差，年化也有10%左右。可以了。 主要随机可以来应对黑天鹅和策略过拟合。http://www.waitingfy.com/archives/4730...原创 2018-07-31 15:40:56 · 1780 阅读 · 0 评论 -
Python 通过Scipy 的curve_fit 来拟合指数
import pymysqlimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npfrom scipy.optimize import curve_fitdef fund(x, a, b): return b * (a ** x)connect = pymysql.connect( ...原创 2018-08-26 08:57:17 · 12284 阅读 · 1 评论 -
价值平均定投基金
1.价值平均定投说明我们举个例子说明价值平均计划：假如第一个月买入2000元基金，第二个月，这个基金市值跌了50元，那你需要买入2050元，确保账户市值增加2000元，第三个月，基金涨到了4100元，那你需要买入1900元，确保达到6000元。价值平均计划的一个缺点就是，当坚持两三年后发现不用再买入了，因为涨的很多，已经超过了每期市值增加2000元的轨迹线了。因此每期增加值不再线性的增加，而是...原创 2019-04-16 11:29:53 · 2434 阅读 · 0 评论