期权PCP平价原理

最新推荐文章于 2022-03-03 00:34:00 发布
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考虑两个投资组合，X为行权价

组合A：一份欧式看涨期权c加金额为Ke-rt的现金

组合B：一份有效期和行权价格与组合A中看涨期权相同的欧式看跌期权p加上一单位标的资产S

期权到期时，两个组合价值均为max（S_T,X），欧式期权不能提前执行，两个组合在T时刻价值必定相等，因此有：

c + Ke-rt = p + s


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