AR模型的最佳预测

AR模型在最佳预测中的应用
最新推荐文章于 2023-11-10 11:22:51 发布
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ARMA模型提供了一种简单的最佳预测计算方法，其一步预测公式在编程实现中尤为便捷。尽管AR模型在工程实践中广泛应用，但随着预测步数增加，预测准确性会下降，长期预测的挑战在于误差方差的增大。通过在新的观测值下校正预测，可以改进原有的预测结果。

      所谓的最佳预测，即是预测误差的方差为最小意义下的预测。


      ARMA模型的最佳预测计算公式简单明了，xt(m)=E[x(t+m)] (其中xt(m)表示m步预测）。AR(n)的一步预测具有很好的性质。Xt(1)=E[x(t+1)](见杨叔子：

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