DataFrame指数权重窗口ewm使用： DataFrame.ewm([com, span, halflife, …])

最新推荐文章于 2025-10-31 19:19:47 发布

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本文详细介绍了Pandas库中DataFrame的ewm（指数加权移动平均）方法的使用技巧及参数说明，并通过实例展示了不同参数配置的效果。

@创建于：20210311
@修改于：20210311

文章目录

1、背景

DataFrame下的指数权重滑窗算法在时间序列预测中较常用。本文对其的使用方法、理论内容和具体例子进行阐述，以方便使用者最快速度掌握。

2、ewm介绍

2.1 DataFrame ewm API接口介绍

此处对应的pandas 版本号是 1.2.2：pandas.DataFrame.ewm

DataFrame.ewm(com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0, times=None)

编号	英文	中文
1	Provide exponential weighted (EW) functions.	提供指数加权函数
2	Available EW functions: mean(), var(), std(), corr(), cov().	可供使用指数加权函数有：mean(), var(), std(), corr(), cov()
3	Exactly one parameter: com, span, halflife, or alpha must be provided.	只能提供一个参数： com, span, halflife, 和 alpha 四个参数中有且仅有一个参数可被设置（不支持2个或2个以上的设置）。
4	min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0, times=None	这些可选。

2.2 参数介绍

（1）com : float, optional 可选
Specify decay in terms of center of mass,
根据质心指定衰减
:math:\alpha = 1 / (1 + com), for :math:com \geq 0.
$\alpha = \frac{1}{1+com}，com \geq 0$